汇添富上证综合指数证券投资基金_汇添富互联指数基金

4.4.2报告期内基金的业绩表现

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同，于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

基本面上，实体经济能否触底反转，形成“经济底”是本轮牛市能否长期延续的决定因素。如企业盈利不达预期而市场回归基本面，当前A股高企的估值可能承受一定的压力。

9.1备查文件目录

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

单位：份

本基金本报告期内未投资股指期货。

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期内上综指基准上涨15.08%，本基金在报告期内累计收益率为14.25%，收益率落后业绩比较基准-0.83%。收益率的差异因素主要来源于日常申购赎回等因素。本基金日均误差为0.0640%，这一误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

4.3.1公平交易制度的执行情况

5.10.3本期国债期货投资评价

2015年3月31日

2015年4月21日

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

本报告期内，通过投资交易、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

§9备查文件目录

本基金本报告期内未投资国债期货。

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

■

注：报告期末本基金无股指期货持仓。

1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件；

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。

■

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

汇添富基金管理股份有限公司

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

2、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》；

9.2存放地点

3.2基金净值表现

报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位在报告期内基本保持在92%～95%之间，基本实现了有效业绩比较基准的投资目的。本基金对抽样复制组合继续采取缓冲式调整，降低了冗余的交易量。

本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

3、《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》；

3.1主要财务指标

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：查询相关信息。

目前蓝筹股市场估值水平已经超过历史平均水平，以创业板为代表的成长股估值接近历史峰值。当前情况而言，不断深化的转型预期成为风险偏好不断提升的主要动力来源。政策面上，接下来一段时间各项政策仍可能继续密集出台。周期性政策上可能有进一步稳增长的努力，广受关注的京津冀一体化、国企的综合性文件，以及各种产业政策均有可能快速推出。在这样政策背景下，考虑到当前市场热度和跑步进场的新增资金，市场在短期内多主题轮番上涨的可能性仍较高。但如果政策预期兑现或政策不及预期，那么基本面和流动性对市场的负面压力将逐渐。

5.11.2

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

注：本基金本报告期末未进行积极投资。

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5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

§5投资组合报告

基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4.3公平交易专项说明

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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2015年4月21日

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

一季度经济延续下滑趋势，频出的利好政策和增量资金的进入成为主导市场的决定性因素。周期性政策方面，节后迅速启动的降息和工作报告中都体现了对经济增长速度的托底。财政部主导的债务置换正在逐步化解存量债务的风险问题，债务风险的降低除了可以稳定银行的估值底线外，也有利于市场的风险偏好提高。同时，放松性房地产政策逐步兑现，基础设施投资也似乎有加快启动的迹象，这些都让市场感受到“稳增长”的政策努力。主题政策上，“一带一”在春节后也获得了突破性进展。大量欧洲国家及部分原本观望的亚洲国家纷纷加入这一中国主导的亚洲投资银行，超过了市场原来的预期，“一带一”再次带动了蓝筹股估值的再一轮上升；克强总理在中提出“互联网+”概念，使得互联网相关产业在前期大幅上涨的基础上进一步上涨。三月末，国务院常务会议部署推进实施“中国制造2025”，大量传统企业借由“触网”实现信息的透明化和个性化从而实现产业升级已是大势所趋，受到了投资者的追捧。

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

§1重要提示

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9.3查阅方式

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

§2基金产品概况

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

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■

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注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§3主要财务指标和基金净值表现

本报告中财务资料未经审计。

§8影响投资者决策的其他重要信息

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009年7月1日）起3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同。

注：报告期末本基金无国债期货持仓。

本基金管理人高度重视投资者利益，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

注：本基金本报告期末未持有权证。

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5.11.3其他资产构成

§6式基金份额变动

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6、中国证监会要求的其他文件。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

作为被动投资的指数型基金，汇添富上证综合指数基金将严格遵守基金合同，继续既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的误差。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同的备选股票库。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，自2015年4月3日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所（财苑）、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。详情请见2015年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》。

2015年第一季度报告

基于以上因素，A股市场在接下来的一段时期内震荡上行的概率较大。上证指数作为市场蓝筹标杆，很可能会有较好的表现。

单位：人民币元

上海市富城99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。

5.10.1本期国债期货投资政策

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

5.11投资组合报告附注

5.1报告期末基金资产组合情况

注：本基金本报告期末未进行积极投资。

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资金面上，尽管从中长期趋势来看，居民大类资产配置由楼市向股市转移的方向明确，但新股发行加速、新三板及港股通对资金的分流加大、杠杆交易增速放缓使得市场资金面逐渐进入供需平衡阶段。站在当前时点，增量资金的配置将是决定未来走势的关键因素。对于公募基金的新增资金，从估值角度或流动性角度看，继续配置小盘微盘股票将面临较大的风险，选择大中盘股票可能会是更安全的选择。

§4管理人报告

5.11.1