工银互联网加工银瑞信互联网加股票型证券投资基金2015年第3季度报告

声明：天天基金网发布此信息目的在于更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站，不对您构成任何投资决策，据此操作，风险自担。

工银瑞信互联网加股票型证券投资基金2015年第3季度报告工银瑞信互联网加股票型证券投资基金2015年第3季度报告 2015年9月30日 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十六日 1重要提示 基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 2基金产品概况基金简称 工银互联网加股票交易代码 001409基金运作方式 契约型式基金合同生效日 2015年6月5日报告期末基金份额总额 16,601,381,336.71份 本基金通过重新认知互联网行业与传统行业的能力 边界，在“互联网+”趋势的引领下，深入研究互联 网行业的发展新机遇以及传统行业与互联网相融合投资目标 的发展新空间，重点选择发展潜力巨大优质公司进 行投资，在风险可控的前提下以期获得最大化的投 资收益。 本基金将由投资研究团队及时市场变化， 根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券 市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研 究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、资策略 司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险 收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基 础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适 当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中， 适当降低权益类资产配置比例，力求实现基金财产 第2页共11页 的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基 金资产的整体收益水平。 80%中证800指数收益率＋20%中债综合指数收业绩比较基准 益率。 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混风险收益特征 合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司基金托管人 交通银行股份有限公司 3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2015年7月1日－2015年9月30日主要财务指标 ）1.本期已实现收益 -3,867,422,916.042.本期利润 -4,902,851,041.553.加权平均基金份额本期利润 -0.28514.期末基金资产净值 9,113,163,272.585.期末基金份额净值 0.549注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、所列数据截止到2015年9月30日。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ ④过去三个月 -32.22% 3.59% -23.37% 2.73% -8.85% 0.86% 第3页共11页3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2015年6月5日生效。截至报告期末，本基金尚处于建仓期。2、按基金合同，本基金建仓期为6个月。建仓期满，本基金的各项投资比例应符合基金合同关于投资范围及投资的：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金界定的“互联网加”主题范围内股票不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的债券。3.3其他指标无。 4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 第4页共11页 曾任埃森哲咨询公司 资深分析员。2008年 加入工银瑞信，现任 研究部基金经理。 2013年11月11日至 今，担任工银瑞信信 息产业股票型基金基 金经理；2014年 本基金的 2015年 6月5日至今，担任 刘天任 - 7 基金经理 6月5日 工银瑞信稳健成长股 票基金基金经理； 2014年12月11日至 今，担任工银瑞信创 新动力股票型基金基 金经理；2015年 6月5日至今，担任 工银瑞信互联网加股 票型基金基金经理。 先后在中国移动 分公司担任行业分析 经理，在中邮创业基 金担任行业研究员； 2011年加入工银瑞信， 现任研究部高级研究 员、基金经理， 2014年4月28日至 本基金的 2015年 今，担任工银瑞信信 王烁杰 - 5 基金经理 6月5日 息产业股票型基金基 金经理；2014年 12月11日至今，担 任工银瑞信创新动力 股票型基金基金经理； 2015年6月5日至今， 担任工银瑞信互联网 加股票型基金基金经 理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 第5页共11页4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的，并对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在股价、利益输送等违法违规情况进行。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规的反向交易及交叉交易。4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，上证综指下跌了28.63%，创业板指数下跌了27.14%。市场快速下跌的原因一方面是市场去杠杆导致的股价下跌，并陷入继续去杠杆的负反馈过程中；另一方面是汇率的波动带来的市场恐慌。基金在6月开始建仓之后，面对快速下行的市场，遇到了很大的挑战，净值出现了较大幅度的下跌4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率为-32.22%，业绩比较基准收益率为-23.37%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为中国经济进入结构调整与转型的新常态。这个阶段，的不断推进将进一步市场活力。伴随着市场的快速下跌，前期积累的风险也在不断。虽然很多的行业的估值仍处于历史中枢以上的，但是很多公司已经进入了可以配置的阶段。 中长期来看，互联网与传统行业的结合、提升产业效率的趋势不会改变。我们会沿着行业标准化程度、信息丰度两个维度去寻找与互联网结合的行业，并结合公司竞争优势、管理层执行 第6页共11页力和成长性去选择优质公司4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的条件。 5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,566,538,140.76 71.62 其中：股票 6,566,538,140.76 71.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 631,671,187.51 6.89 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,954,489,471.65 21.32 8 其他资产 15,573,046.91 0.17 9 合计 9,168,271,846.83 100.00注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例代码 行业类别 公允价值（元） (%) A 农、林、牧、渔业 6,977,377.50 0.08 B 采矿业 720,848,126.26 7.91 C 制造业 2,610,234,935.54 28.64 电力、热力、燃气及水生产和供 D 384,411,591.63 4.22 应业 E 建筑业 162,049,367.65 1.78 F 批发和零售业 446,900.76 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 130,693,848.56 1.43 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息工银互联网加技术服务 I 1,891,288,623.40 20.75 业 J 金融业 409,929,377.52 4.50 第7页共11页 房地产业 K 367.50 0.00 租赁和商务服务业 L - - M 科学研究和技术服务业 72,659,749.40 0.80 N 水利、和公共设施管理业 81,543.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 176,916,332.04 1.94 S 综合 - - 合计 6,566,538,140.76 72.06注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 比例（％） 1 002439 启明星辰 28,396,475 718,430,817.50 7.88 2 002312 三泰控股 32,829,273 668,075,705.55 7.33 3 300059 东方财富 17,801,973 640,514,988.54 7.03 4 601985 中国核电 42,382,713 384,411,206.91 4.22 5 600348 阳泉煤业 47,486,637 293,467,416.66 3.22 6 002329 皇氏集团 22,465,909 286,664,998.84 3.15 7 601628 中国人寿 10,577,409 270,041,251.77 2.96 8 600196 复星医药 10,454,310 229,158,475.20 2.51 9 300288 朗玛信息 6,894,290 225,305,397.20 2.4710 300078 中瑞思创 3,597,986 221,276,139.00 2.435.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 第8页共11页5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。5.9.2本基金投资股指期货的投资政策本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。5.10.3本期国债期货投资评价本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。5.11投资组合报告附注5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同的备选股票库。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出金 12,056,262.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,259,324.30 5 应收申购款 2,257,460.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,573,046.91 第9页共11页5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 占基金资产 流通受限部分的序号 股票代码 股票名称 净值比例 流通受限情况说明 公允价值(元) （%） 1 300288 朗玛信息 225,305,397.20 2.47 重大事项5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 6式基金份额变动 单位：份报告期期初基金份额总额 19,732,950,163.23报告期期间基金总申购份额 1,613,525,545.94减:报告期期间基金总赎回份额 4,745,094,372.46报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以- -填列）报告期期末基金份额总额 16,601,381,336.71注：1.报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；2.报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 7,517,293.23 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 7,517,293.23 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.05 额比例（%）注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 第10页共11页7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 交易份额（份） 交易金额（元） 序号 交易方式 交易日期 适用费率 2015年7月 7,517,293.23 1 申购 5,000,000.00 0.00% 13日 合计 7,517,293.23 5,000,000.00注：适用费率为0，收取固定费用1000元。 8影响投资者决策的其他重要信息 无。 9备查文件目录9.1备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信互联网加股票型证券投资基金募集申请的注册文件； 2、《工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信互联网加股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。9.2存放地点 基金管理人或基金托管人处。9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 第11页共11页[查看PDF原文]