大成互联网思维混合型证券投资基金

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本报告中财务资料未经审计。

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

5.11.3 其他资产构成

§8 影响投资者决策的其他重要信息

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人未持有本基金份额。

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

1、基金管理人于2015年5月5日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，先生不再担任公司副总经理。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

2、《大成互联网思维混合型证券投资基金基金合同》；

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合分析，通过多部门的协作互控，了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

本基金本报告期未投资国债期货。

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

4.3 公平交易专项说明

本报告期自2015年4月21日（基金合同生效日）起至6月30日止。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期末未持有债券。

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公大成互联网思维混合允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

9.1 备查文件目录

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有贵金属。

基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月21日来源上海证券报)

2、基金管理人于2015年5月16日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公司副总经理。

无。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

在金融市场流动性改善和经济和转型的背景下，过去一年我国证券市场经历了一轮单边上涨的行情。尽管近期在场外配资清理的连锁反映下A股出现了较大幅度的猛烈回调，但是从中长期来看流动性宽松的情况并没有发生改变，牛和转型牛的基本因素也并未发生改变。从中期角度来看，目前的泥沙俱下的局面反而可能创造较好的投资机会。在此调后，具备基本面和成长性的公司将具备较好的投资价值。我们将继续挖掘具备良好成长性和优秀基本面的公司进行配置。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：1、本基金合同生效日为2015年4月21日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。

5.11 投资组合报告附注

本基金本报告期末未持有债券。

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、中国证监会批准设立大成互联网思维混合型证券投资基金的文件；

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2015年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在30笔同日反向交易，原因为投资策略需要；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易存在1笔同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

本基金本报告期未投资股指期货。

2015年6月30日

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

9.2 存放地点

我们认为，市场在大幅下跌之后，随着国家稳定资本市场的相关政策、措施的出台，市场将有望逐步企稳，而在这个过程中，我们认为市场的风险偏好将较二季度有明显的降低，因此，在看好互联网+的同时，我们将适当加大对于稳定业绩增长股票、以及行业龙头股票的配置比例。

2015年第二季度报告

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2015年7月21日

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合

5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同备选股票库之外股票。

3、截至报告期末，本基金投资的江苏三友（002044）因拟披露重大事项停牌，导致投资比例被动超标。除此之外，本基金的各项投资比例已达到基金合同中的各项比例。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

宏观经济方面，在经历了人口红利带来的经济高速增长期后，我国经济仍然处于寻找经济转型亮点和实体经济去杠杆叠加的转型期。从需求端来看，尽管货币政策在过去一年来有了可观的宽松，但是基建投资和房地产投资改善程度仍有限，总体来看经济仍处于转型的适应期。目前金融体系的流动性总体保持了充裕的态势，但是如何更好地引导金融体系的流动性对于实体经济的扶持，是仍然需要解决和关注的问题。

3.1 主要财务指标

截止本报告期末，本基金份额资产净值为0.947元，本报告期基金份额净值增长率为-5.3%，同期业绩比较基准收益率为0.34%，低于业绩比较基准的表现。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期未投资国债期货。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

因此，在四月底到五月底的行情中，本产品收益率表现较好，但是随着六月份因快速去杠杆带来的市场整体的巨幅、快速的下跌，也让本产品的净值产生了较大的回撤。

本基金本报告期未投资国债期货。

§6 式基金份额变动

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

§2 基金产品概况

§9 备查文件目录

单位：份

9.3 查阅方式

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

§3 主要财务指标和基金净值表现

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金产品于四月底成立并开始建仓，站在当时的时间节点，在牛市的氛围下，在互联网+领域里，我们更看好，并相对重仓配置的是：1）互联网金融领域，成长性和周期弹性兼具；2）互联网健康、医疗领域，行业处于发展初期，空间较大，且政策的友好度将不断加强；3）互联网传媒娱乐领域，拥有良好的变现模式与用户粘性，便于形成足够的壁垒。

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险，如预期大额申购赎回、大量分红等。

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站进行查阅。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。

我们始终认为整个社会信息化的过程是当前人类社会向前发展的主要驱动力之一，而这个信息化的过程在目前主要体现为生产、生活的互联网化、移动互联网化。因此，我们从长期投资的角度把仓位主要配置在了互联网+相关的方向，包括互联网行业，以及受互联网且有较为明显的边际变化的传统行业。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

§5 投资组合报告

§4 管理人报告

3.2 基金净值表现

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

大成基金管理有限公司

5.1 报告期末基金资产组合情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成互联网思维混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的，在基金管理运作中，大成互联网思维混合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和市场行为以及进行基金投资人利益的关联交易，整体运作、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资为旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

2、按基金合同，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告期末，本基金处于建仓期。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.10.3 本期国债期货投资评价

3、《大成互联网思维混合型证券投资基金托管协议》；

单位：人民币元