互联网b是什么意思互联网B：2016年第一季度报告

A 份额具有低预 网 B 份额具有高 本基金为股票型基金，

报告送出日期： 2016 年 04 月 22 日

数证券投资 公司研究员、富国沪深 300 增

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

C 制造业 762,653,158.08 17.95

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

4 300088 长信科技 2,570,200 28,272,200.00 0.67

资产支持证券 － －

4.5 报告期内基金的业绩表现

1 002024 苏宁云商 10,956,145 125,447,860.25 2.95

金、富国创 基金基金经理，2013 年 9 月起

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

4 300017 网宿科技 1,692,734 98,872,592.94 2.33

基金管理人： 富国基金管理有限公司

平交易制度的情况。

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证移动互联网指数分级证券投

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报

互联网 A 互联网 B 移动互联

J 金融业 － －

监、富国上

F 批发和零售业 150,587,741.65 3.54

本报告期内未发现异常交易行为。

合计 292,757,270.59 6.89

5.11.3 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有债券。

期末互联网 B 份额累计参考净值 2.124

下属分级基金的 富国中证移动互联网

B 采矿业 － －

在中证移动互联网指数中的组成及其基准权重构建股票投

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

互联网 A 与互联网 B 基金份额配比 1:1

其中：买断式回购的买入返售金

1,882,111,807.00 1,882,111,807.00 1,691,799,460.30

任职日期 离任日期

有企业 数分 级证 券 投资 基 金基 金经

基金、富国 月起 任富 国 中证 军 工指 数分

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

8

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同，于 2016 年 4 月 20

报告期末下属分

公平易分析评估等。1、通过公平易的事后分析评估系统，对涉及公平

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

注：1、截止日期为 2016 年 3 月 31 日。

3.2 基金净值表现

在本报告编制日前一年内受到公开、处罚的情况。

的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整

10

时美联储确定暂缓加息，市场迎来喘息的窗口，股指总体震荡反弹。从 1 季度来

指数 分级 证 券投 资 基金 基金

7 待摊费用 －

看，创业板指下跌 17.53%，上证综指下跌 15.12%，后续市场仍需紧密关注美联

2 002230 科大讯飞 74,372,450.88 1.75 筹划重大事项

据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金

E 建筑业 82,074,723.82 1.93

S 综合 － －

公布的 1 月信贷数据大幅超预期，同时人民币汇率逐步企稳，投资者对货币宽松

风险收益特征

4.3.1 公平交易制度的执行情况

7 002230 科大讯飞 2,662,816 74,372,450.88 1.75

指数分级

行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系

级证券投资 从业资格。

N 水利、和公共设施管理业 － －

年 03 月 31 日）

8 其他 －

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃

票投资明细

期末互联网 A 份额累计参考净值 1.087

中证银行指

1,135,956,067.00 1,135,956,067.00 -2,271,912,134.00

月初央行意外下调存款准备金率，后续公布的地产销售等经济数据逐步向好，同

本报告财务资料未经审计。

5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） －

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

R 文化、体育和娱乐业 6,733,938.00 0.16

4 应收利息 176,914.62

年初以来，受人民币汇率快速贬值的影响，市场对资本外流产生担忧。同时

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

4

L 租赁和商务服务业 － －

基金、富国

国证券法》、《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》以及其它

反向交易的合分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度

A 农、林、牧、渔业 － －

2 固定收益投资 － －

注：本基金本报告期末未持有权证。

A 农、林、牧、渔业 32,235,387.35 0.76

下属分级基金的

金、富国中 投资基金、富国中证银行指数

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

经理兼任量

级证券投资 投资基金基金经理，2014 年 4

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

150194 150195 161025

报告期期间买入/申购总份额 －

增加了本基金的交易成本。

额总额

事中主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行

5.11.1 本期国债期货投资政策

5 应收申购款 404,620,980.83

6

上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层

台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股

注：过去三个月指 2016 年 1 月 1 日－2016 年 3 月 31 日。

经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求

后，归档保存，以备后查。

融资产

尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增

投资策略

本报告期无需要说明的相关情形。

本报告期，本基金份额净值增长率 -19.86% ，同期业绩比较基准收益率

告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当

并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金

力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均

业板指数分 任富 国创 业 板指 数 分级 证券

投资基金、 互联 网指 数 分级 证 券投 资基

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

票投资明细

较基准之间的日均偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年

对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投

3、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金托管协议

Q 卫生和社会工作 38,786,569.12 0.91

公允价值(元) 值比例（%）

1 存出金 4,074,911.80

报告期期间基金总申购份额 － － 3,634,721,016.59

4.期末基金资产净值 4,248,106,638.47

报告期期末管理人持有的本基金份额 －

源汽车指数 2012 年 4 月任富国基金管理有

8.1 备查文件目录

期末互联网 B 份额参考净值 0.545

基金托管人 招商证券股份有限公司

富国中证移动互联网

其中：股票 3,456,844,384.19 77.80

（份额减少以“-”填列）

E 建筑业 － －

报告期期间卖出/赎回总份额 －

有关法律法规的，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以

的交易成本。

和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。本基

单位： 人民币元

期末互联网 A 份额参考净值 1.013

内。

基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

长为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的。

分级证券投 限公司基金经理助理；自 2012

风险收益特征

§5 投资组合报告

基金简称 富国中证移动互联网指数分级

本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平

3 贵金属投资 － －

8 300315 掌趣科技 5,275,907 63,785,715.63 1.50

11

易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，

调查，或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

任本基金的基金经理

交易分析报告按经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字

注：拆分变动份额为本基金份额之间的配对转换份额和折算调整的份额。

放式指数证 基金、富国上证综指交易型开

单位：份

5

报告期（2016 年 01 月 01 日-2016

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

净值增长 业绩比较 业绩比较基

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

在尾差。

K 房地产业 102,140,279.15 2.40

合计 3,164,087,113.60 74.48

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

-18.53%。

5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

5.1 报告期末基金资产组合情况

报告期期末基金份额总额 1,882,111,807.00 1,882,111,807.00 1,691,799,460.30

日成交量 5%的情况。

数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比

2.本期利润 -476,365,079.00

5.3 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为

6 其他应收款 －

国债期货投资本期收益（元） －

5、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金财务报表及报表附注

公允价值（元）

2 应收证券清算款 －

相关当事人做出合解释，并按法规要求辖区监管机构。2、季度公平性

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

95%×中证移动互联网指数收益率＋5%×银行人民币活期

期风险、预期收 预期风险、预期 具有较高预期风险、较

2016 年 03 月 31 日

场内简称 移动互联

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

12

业绩比较基准

证券从

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

交易代码

§8 备查文件目录

5.12 投资组合报告附注

额

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，复核内容

载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

资基金基金 年 4 月至 2015 年 3 月任富国

注：本基金本报告期末前五名积极投资股票中未持有流通受限的股票。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

6 300104 乐视网 1,634,604 75,861,971.64 1.79

5.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

8 合计 4,443,356,885.82 100.00

本基金基金

叠加美联储加息预期和供给侧的推动，市场投资者预计国内流动性进一步宽

1.本期已实现收益 -158,515,032.35

基金主代码 161025

7

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、

益相对稳定的特 收 益 相 对 较 高 高预期收益的特征。

经理 基金管理有限公司投资经理；

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，式

经理兼任富 年 8 月任华夏基金管理有限公

1、中国证监会批准设立富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的文件

4.3.2 异常交易行为的专项说明

指交易型开 交易 型开 放 式指 数 证券 投资

国债期货投资本期公允价值变动（元） －

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

型式指 博士，曾任富国基金管理有限

本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

经理。具有基金从业资格。

序号 名称 金额（元）

10 300168 万达信息 2,318,892 63,073,862.40 1.48

G 交通运输、仓储和邮政业 20,764,227.47 0.49

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

金经理

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

5.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同的备选股票库。

公司指数分 兼任量化投资总监。具有基金

证全指证券 分级证券投资基金基金经理；

C 制造业 199,026,095.97 4.69

金在报告期内遇到多次大额申购赎回，同时受上市公司大面积停牌的影响，明显

咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

M 科学研究和技术服务业 － －

J 金融业 － －

误差控制在 4%以内。

单位：份

不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年误差控制在 4%以

流通受限部分的 占基金资产净

3.3 其他指标

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

5.期末基金份额净值 0.779

下属分级基金的

2、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同

主要财务指标

产，但不基金一定盈利。

§1 重要提示

5 300188 美亚柏科 769,000 22,854,680.00 0.54

－ －

预期加强，市场经过充分调整之后迎来反弹。3 月以来，市场进一步向好，

移动 互联 网 指数 分 级证 券投

3.1 主要财务指标

基金简称 指数分级

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金合同生效日 2014 年 09 月 02 日

9 002456 欧菲光 2,386,376 63,334,419.04 1.49

管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、

下属分级基金场

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

2 300059 东方财富 2,507,907 111,100,280.10 2.62

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易

松的受到，总体情绪趋于谨慎，A 股市场再次出现大幅调整。随着 2 月

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

项目 互联网 A 互联网 B

本基金基金 硕士，自 2007 年 7 月至 2010

H 住宿和餐饮业 － －

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

1 600074 保千里 2,832,237 45,599,015.70 1.07

其他指标 报告期末（2016 年 03 月 31 日）

股指期货投资本期收益(元) －

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

级基金的份额总

投资明细

在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化

3 002444 巨星科技 1,704,297 28,819,662.27 0.68

解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

5 600804 鹏博士 3,999,769 84,915,095.87 2.00

§3 主要财务指标和基金净值表现

7 其他资产 408,872,807.25 9.20

净值增长

5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

H 住宿和餐饮业 － －

2 600487 亨通光电 2,771,900 32,375,792.00 0.76

报告期期间基金拆分变动份额

股指期货投资本期公允价值变动(元) －

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

投资目标

进行自动化控制。

② 率③ 准差④

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

姓名 职务 期限 说明

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。

内简称

4.3 公平交易专项说明

Q 卫生和社会工作 － －

金额单位：人民币元

基金运作方式 契约型式

资组合，以拟合、中证移动互联网指数的收益表现,并根

§2 基金产品概况

§4 管理人报告

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

N 水利、和公共设施管理业 － －

券投资基 放式 指数 证 券投 资 基金 联接

存款利率（税后）

授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中、事后评

F 批发和零售业 － －

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

细

减：报告期期间基金总赎回份额 － － 1,016,018,605.29

报告期期初管理人持有的本基金份额 －

资基金的管理人严格按照《中华人民国证券投资基金法》、《中华人民

报告期期初基金份额总额 746,155,740.00 746,155,740.00 1,345,009,183.00

征。 的特征。

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

金、上证综 理；2011 年 3 月起任上证综指

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

M 科学研究和技术服务业 － －

（单位：份）

§6 式基金份额变动

中证军工指 级证 券投 资 基金 基 金经 理，

指数分级证 理,2015 年 5 月起任富国中证

投资基金基

富国基金管理有限公司的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －

5.12.3 其他资产构成

公司网址

券投资基 全指 证券 公 司指 数 分级 证券

系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限

5 买入返售金融资产 － －

公允价值变动总额合计(元) －

自 2015 年 5 月起任富国中证

数分级证券 2015 年 4 月起任富国中证移动

8.3 查阅方式

3 600570 恒生电子 1,760,133 102,686,159.22 2.42

P 教育 － －

1 300104 乐视网 75,861,971.64 1.79 筹划重大事项

4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

基金联接基 强证 券投 资 基金 基 金经 理助

R 文化、体育和娱乐业 192,880,213.15 4.54

特征。

富国互联网 A 的预计年收益率 4.50%

5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

连带责任。

阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

1 权益投资 3,456,844,384.19 77.80

过去三个月 -19.86% 3.42% -18.53% 3.09% -1.33% 0.33%

3

基准收益率变动的比较

L 租赁和商务服务业 104,136,277.46 2.45

富国移动互联网 富 国 移 动 互 联

S 综合 － －

收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1326

5.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

资基金、富国中证新能源汽车

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 占基金资产净值比例（%）

1

9 合计 408,872,807.25

其中：债券 － －

统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,677,828,536.35 39.50

富国中证国 金、富国中证国有企业指

互联网 A 互联网 B

B 采矿业 － －

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 3 月 31 日止。

2、本基金于 2014 年 9 月 2 日成立，建仓期 6 个月，即从 2014 年 9 月 2 日起至

9

报告期末基金份 5,456,023,074.30

等交易机会，并保持各组合的投资决策权。

资指令，确保公平对待其所管理的组合。

4 金融衍生品投资 － －

5.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

率①

2

K 房地产业 － －

业年限

动收益。

I 信息传输、软件和信息技术服务业 86,997,236.62 2.05

3 应收股利 －

2015 年 3 月 1 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

基金托管人： 招商证券股份有限公司

数分级证券

证综指交易

8.2 存放地点

本基金采用指数化投资策略，紧密中证移动互联网指

6 银行存款和结算备付金合计 577,639,694.38 13.00

王保合 2015-04-15 － 10 年

指数 1 季度下跌 19.54%。

P 教育 － －

牛志冬 国中证新能 2015-05-13 － 9年 司研究员；自 2010 年 8 月至

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －

储加息预期及国内的通胀预期对国内货币政策的影响。总体来看，中证移动互联

化投资总

价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存

公允价值变动总额合计（元） －