富国移动互联指数富国中证移动互联网指数分级证券投资基金2016年第2季度报告

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富国中证移动互联网指数分级证券投资基金2016年第2季度报告富国中证移动互联网指数分级证券投资基金二0一六年第2季度报告2016年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：招商证券股份有限公司报告送出日期：2016年07月20日1重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同，于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自2016年4月1日起至2016年6月30日止。2基金产品概况基金简称富国中证移动互联网指数分级场内简称移动互联基金主代码161025基金运作方式契约型式基金合同生效日2014年09月02日报告期末基金份8,455,419,083.58额总额本基金采用指数化投资策略，紧密中证移动互联网指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩投资目标比较基准之间的日均偏离度绝对值控制在0.35%以内，年误差控制在4%以内。本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股在中证移动互联网指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、中证移动互联网指数的收益表投资策略现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度绝对值控制在0.35%以内，年误差控制在4%以内。95%中证移动互联网指数收益率＋5%银行人民币活期业绩比较基准存款利率（税后）本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益风险收益特征的特征。基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人招商证券股份有限公司下属分级基金的富国中证移动互联网互联网A互联网B基金简称指数分级下属分级基金场互联网A互联网B移动互联内简称下属分级基金的5161025交易代告期末下属分级基金的份额总3,675,645,365.003,675,645,365.001,104,128,353.58额（单位：份）富国移动互联网富国移动互联网本基金为股票型基金，A份额具有低预B份额具有高预下属分级基金的具有较高预期风险、期风险、预期收期风险、预期收风险收益特征较高预期收益的特征。益相对稳定的特益相对较高的特征。征。3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期（2016年04月01日-主要财务指标2016年06月30日）1.本期已实现收益-168,159,205.322.本期利润5,210,930.233.加权平均基金份额本期利润0.00074.期末基金资产净值6,468,795,972.455.期末基金份额净值0.765注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较业绩比较基净值增长阶段率标准差基准收益准收益率标①-③②-④率①②率③准差④过去三个月-1.80%1.83%-1.36%1.78%-0.44%0.05%注：过去三个月指2016年4月1日－2016年6月30日。3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、截止日期为2016年6月30日。2、本基金于2014年9月2日成立，建仓期6个月，从2014年9月2日起至2015年3月1日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。3.3其他指标其他指标报告期末（2016年06月30日）互联网A与互联网B基金份额配比1:1期末互联网A份额参考净值1.024期末互联网A份额累计参考净值1.098期末互联网B份额参考净值0.506期末互联网B份额累计参考净值2.116富国互联网A的预计年收益率4.50%4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从姓名职务期限说明业年限任职日期离任日期本基金基金硕士，自2007年7月至经理兼任量2010年8月任华夏基金管理牛志冬化投资副总2015-05-13－9年有限公司研究员；自2010年监、富国中8月至2012年4月任富国基证新能源汽金管理有限公司基金经理助车指数分级理；自2012年4月至证券投资基2015年3月任富国基金管理金基金经理有限公司投资经理；自2015年5月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理，兼任量化投资副总监。具有基金从业资格。本基金基金经理兼任量化投资部总经理、富国上证综指交博士，曾任富国基金管理有易型式限公司研究员、富国沪深指数证券投300增强证券投资基金基金经资基金联接理助理；2011年3月起任上基金、上证证综指交易型式指数证综指交易型券投资基金、富国上证综指式指数交易型式指数证券投资证券投资基基金联接基金基金经理，金、富国创2013年9月起任富国创业板业板指数分指数分级证券投资基金基金级证券投资经理，2014年4月起任富国王保合基金、富国2015-04-15－10年中证军工指数分级证券投资中证军工指基金基金经理，2015年4月数分级证券起任富国中证移动互联网指投资基金、数分级证券投资基金、富国富国中证国中证国有企业指数分级有企业证券投资基金基金经理,指数分级证2015年5月起任富国中证全券投资基金、指证券公司指数分级证券投富国中证全资基金、富国中证银行指数指证券公司分级证券投资基金基金经理；指数分级证兼任量化投资部总经理。具券投资基金、有基金从业资格。富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的管理人严格按照《中华人民国证券投资基金法》、《中华人民国证券法》、《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平易分析评估等。1、通过公平易的事后分析评估系统，对涉及公平易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合解释，并按法规要求辖区监管机构。2、季度公平易分析报告按经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2异常交易行为的专项说明本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现4次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析回顾2季度，A股未能延续3月的反弹趋势，迎来窄幅震荡行情，2季度上证综指下跌2.47%，沪深300下跌1.99%，创业板指下跌0.47%。尽管4月初公布的一季度经济数据表明经济正在阶段性复苏，但总体符合市场一致预期，因此对市场的刺激作用有限。4月中旬以来，央行研究局马骏表示“央行未来的货币政策操作，除了要继续支持实现稳增长的目标，也要注意防范宏观风险，尤其是要避免企业杠杆率过快上升，还要考虑到货币信贷增长对未来物价走势和房地产价格的影响”，引起市场对货币政策收紧的担忧，同时叠加债券市场的信用风险，4月下旬A股市场迎来一轮调整。由于自2015年6月以来，A股已经历大幅调整，市场进一步向下空间有限，A股迎来窄幅震荡行情，同时伴随着市场成交量快速萎缩。从结构来看，由于市场风险偏好下降，部分景气度向上的行业如新能源汽车、食品饮料、电子等获得了市场青睐，表现相对较好。其中，中证移动互联指数2季度下跌1.48%。在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。4.5报告期内基金的业绩表现本报告期，本基金份额净值增长率-1.8%，同期业绩比较基准收益率-1.36%。4.6报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期无需要说明的相关情形。5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况项目金额（元）占基金总资产的比例序号（%）1权益投资5,884,276,589.5690.76其中：股票5,884,276,589.5690.762固定收益投资2,818,700.000.04其中：债券2,818,700.000.04资产支持证券－－3贵金属投资－－4金融衍生品投资－－5买入返售金融资产－－其中：买断式回购的买入返售金－－融资产6银行存款和结算备付金合计390,576,973.316.027其他资产205,321,060.723.178合计6,482,993,323.59100.005.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合5.3报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合占基金资产净值比例代码行业类别公允价值（元）（%）A农、林、牧、渔业47,463,392.490.73B采矿业－－C制造业2,151,160,896.6533.25D电力、热力、燃气及水生产和供应业－－E建筑业39,406,499.440.61F批发和零售业250,868,262.243.88G交通运输、仓储和邮政业32,278,966.830.50H住宿和餐饮业－－I信息传输、软件和信息技术服务业2,498,255,560.6038.62J金融业－－K房地产业97,303,275.921.50L租赁和商务服务业140,059,903.462.17M科学研究和技术服务业－－N水利、和公共设施管理业－－O居民服务、修理和其他服务业－－P教育－－Q卫生和社会工作73,543,291.901.14R文化、体育和娱乐业553,936,540.038.56S综合－－合计5,884,276,589.5690.965.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净值比例序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）（%）1002024苏宁云商16,192,745175,853,210.702.722002739万达院线2,179,444174,137,575.602.693600570恒生电子2,518,033168,129,063.412.604300017网宿科技2,414,568162,258,969.602.515300104乐视网3,002,104158,841,322.642.466002230科大讯飞4,609,092151,408,672.202.347600271航天信息5,648,196134,427,064.802.088002241歌尔股份4,589,441131,625,167.882.039600703三安光电6,387,588127,560,132.361.9710002456欧菲光3,676,239108,449,050.501.685.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1国家债券－－2央行票据－－3金融债券－－其中：政策性金融债－－4企券－－5企业短期融资券－－6中期票据－－7可转债（可交换债）2,818,700.000.048同业存单－－9其他－－10合计2,818,700.000.045.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产净值比例序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)（%）1127003海印转债28,1872,818,700.000.045.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细公允价值变动总额合计(元)－股指期货投资本期收益(元)－股指期货投资本期公允价值变动(元)－注：本基金本报告期末未投资股指期货。5.10.2本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.11.1本期国债期货投资政策本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细公允价值变动总额合计（元）－国债期货投资本期收益（元）－国债期货投资本期公允价值变动（元）－注：本基金本报告期末未投资国债期货。5.11.3本期国债期货投资评价本基金本报告期末未投资国债期货。5.12投资组合报告附注5.12.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开、处罚的情况。5.12.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同的备选股票库。报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。5.12.3其他资产构成序号名称金额（元）1存出金3,463,743.842应收证券清算款200,055,555.533应收股利－4应收利息303,923.535应收申购款1,497,837.826其他应收款－7待摊费用－8其他－9合计205,321,060.725.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。5.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。6式基金份额变动单位：份富国中证移动互联网项目互联网A互联网B指数分级报告期期初基金份额总额1,882,111,807.001,882,111,807.001,691,799,460.30报告期期间基金总申购份额－－3,588,265,840.29减：报告期期间基金总赎回份额－－588,869,831.01报告期期间基金拆分变动份额1,793,533,558.001,793,533,558.00-3,587,067,116.00（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额3,675,645,365.003,675,645,365.001,104,128,353.58注：拆分变动份额为本基金份额之间的配对转换份额和折算调整的份额。7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份报告期期初管理人持有的本基金份额－报告期期间买入/申购总份额－报告期期间卖出/赎回总份额－报告期期末管理人持有的本基金份额－报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）－7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。8备查文件目录8.1备查文件目录1、中国证监会批准设立富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的文件2、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同3、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金托管协议4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件5、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金财务报表及报表附注6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告8.2存放地点上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层8.3查阅方式投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：富国基金管理有限公司2016年07月20日[查看PDF原文]

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