富国中证移动互联网指数分级证券投资基金二0一六年半年度报告-富国移动互联指数

富国中证移动互联网指数分级证券投资基金二0一六年半年度报告富国中证移动互联网指数分级证券投资基金二0一六年半年度报告2016年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：招商证券股份有限公司送出日期：2016年08月25日§1重要提示及目录1.1重要提示富国基金管理有限公司的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。1.2目录1重要提示及目录......21.1重要提示......21.2目录......32基金简介......52.1基金基本情况......52.2基金产品说明......52.3基金管理人和基金托管人......62.4信息披露方式......62.5其他相关资料......63主要财务指标、基金净值表现......63.1主要会计数据和财务指标......63.2基金净值表现......73.3其他指标......84管理人报告......94.1基金管理人及基金经理......94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......124.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......134.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......134.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......134.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......135托管人报告......135.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明135.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......136半年度财务报表(未经审计)......146.1资产负债表......146.2利润表......156.3所有者权益（基金净值）变动表......166.4报表附注......177投资组合报告......347.1期末基金资产组合情况......347.2期末按行业分类的股票投资组合......347.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......357.4报告期内股票投资组合的重大变动......387.5期末按债券品种分类的债券投资组合......397.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......407.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.407.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.407.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......407.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......407.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......407.12投资组合报告附注......418基金份额持有人信息......418.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......418.2期末上市基金前十名持有人......428.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......438.4期末基金管理人的从业人员持有本式基金份额总量区间的情况......439式基金份额变动......4310重大事件......4410.1基金份额持有会决议......4410.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......4410.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......4410.4基金投资策略的改变......4410.5为基金进行审计的会计师事务所情况......4410.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......4410.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......4510.8其他重大事件......4611备查文件目录......49§2基金简介2.1基金基本情况基金名称富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金简称富国中证移动互联网指数分级场内简称移动互联基金主代码161025基金运作方式契约型式基金合同生效日2014年09月02日基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人招商证券股份有限公司报告期末基金份额总额8,455,419,083.58份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2014年9月12日富国中证移动互联网指数下属基金的基金简称互联网A互联网B分级下属基金场内简称互联网A互联网B移动互联下属基金的交易代码5161025报告期末下属基金的份额总额3,675,645,365.03,675,645,31,104,128,353.58（单位：份）065.002.2基金产品说明本基金采用指数化投资策略，紧密中证移动互联网指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基投资目标准之间的日均偏离度绝对值控制在0.35%以内，年误差控制在4%以内。本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股在中证移动互联网指数中的组成及其基准权重构建股票投资投资策略组合，以拟合、中证移动互联网指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度绝对值控制在0.35%以内，年误差控制在4%以内。95%×中证移动互联网指数收益率＋5%×银行人民币活期存业绩比较基准款利率（税后）本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的风险收益特征特征。富国移动互联网A富国移动互联网B份本基金为股票型下属基金的份额具有低预期风额具有高预期风险、基金，具有较高风险收益特征险、预期收益相对预期收益相对较高预期风险、较高稳定的特征。的特征。预期收益的特征。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称富国基金管理有限公司招商证券股份有限公司姓名范伟隽郭杰信息披露负责人联系电话021-5-82943666电子邮箱客户服务电话95105686、5565传真021-5-82960794注册地址上海市浦东新区世纪大道8深圳市福田区益田江苏号上海国金中心二期16-17大厦38楼-45楼楼办公地址上海市浦东新区世纪大道8深圳市福田区益田江苏号上海国金中心二期16-17大厦38楼-45楼楼邮政编码6代表人薛爱东宫少林2.4信息披露方式本基金选定的信息披中国证券报、证券时报露名称基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8号地点上海国金中心二期16-17楼招商证券股份有限公司深圳市福田区益田江苏大厦38楼-45楼2.5其他相关资料项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司市西城区太平桥大街17号§3主要财务指标、基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2016年01月01日至2016年06月30日)本期已实现收益-326,674,237.67本期利润-471,154,148.77加权平均基金份额本期利润-0.0883本期加权平均净值利润率-11.89%本期基金份额净值增长率-21.30%3.1.2期末数据和指标报告期末(2016年06月30日)期末可供分配利润-4,454,217,512.43期末可供分配基金份额利润-0.5268期末基金资产净值6,468,795,972.45期末基金份额净值0.7653.1.3累计期末指标报告期末(2016年06月30日)基金份额累计净值增长率7.19%注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净业绩比业绩比较份额净值增长较基准基准收益阶段值增长①－③②－④率标准收益率率标准差率①差②③④过去一个月2.68%1.80%2.67%1.81%0.01%-0.01%过去三个月-1.80%1.83%-1.36%1.78%-0.44%0.05%过去六个月-21.30%2.72%-19.64%2.51%-1.66%0.21%过去一年-39.53%3.03%-29.06%3.04%-10.47%-0.01%自基金合同生7.19%2.68%45.57%2.72%-38.38%-0.04%效日起至今注：根据基金合同中投资策略及投资的有关，本基金业绩比较基准为：95%×中证移动互联网指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）由于本基金投资标的指数为中证移动互联网指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后，投资于现金或者到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95%×中证移动互联网指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）按下列公式计算：benchmarkt=95％[中证移动互联网指数t/(中证移动互联网指数t-1)-1]+5％银行人民币活期存款利率（税后）/360；其中，t=1,2,3,···,T，T表示时间截至日；期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：benchmarkT=[∏Tt=1(1+benchmarkt)]-1其中，T=2,3,4,···；∏Tt=1(1+benchmarkt)表示t日至T日的(1+benchmarkt)数学连乘。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、截止日期为2016年6月30日。2、本基金于2014年9月2日成立，建仓期6个月，从2014年9月2日起至2015年3月1日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。3.3其他指标单位：人民币元其他指标本期末（2016年06月30日）互联网A与互联网B基金份额配比1:1期末互联网A份额参考净值1.024期末互联网A份额累计参考净值1.098期末互联网B份额参考净值0.506期末互联网B份额累计参考净值2.116富国互联网A的预计年收益率4.50%§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理4.1.1基金管理人及其管理基金的经验富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从迁址上海。2003年9月银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至2016年6月30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型式指数证券投资基金、富国上证综指交易型式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债券型证券投资基金（LOF）、富国全球消费品混合型证券投资基金、富国低碳环保混合型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产债券型证券投资基金、富国新天锋定期债券型证券投资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(上市)混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国主题混合型证券投资基金、富国动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定期混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期债券型发起式证券投资基金、富国祥利定期债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金等七十四只证券投资基金。4.1.2基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限本基金基硕士，自2007年7月至2010年8金经理兼月任华夏基金管理有限公司研究任量化投员；自2010年8月至2012年4资副总监、月任富国基金管理有限公司基金富国中证经理助理；自2012年4月至2015新能源汽年3月任富国基金管理有限公司牛志冬2015-05-13－9年车指数分投资经理；自2015年5月起任富级证券投国中证移动互联网指数分级证券资基金基投资基金、富国中证新能源汽车金经理指数分级证券投资基金基金经理，兼任量化投资副总监。具有基金从业资格。本基金基博士，曾任富国基金管理有限公金经理兼司研究员、富国沪深300增强证任量化投券投资基金基金经理助理；2011资部总经年3月起任上证综指交易型理、富国上式指数证券投资基金、富国上证证综指交综指交易型式指数证券投资易型基金联接基金基金经理，2013年式指数证9月起任富国创业板指数分级证券投资基券投资基金基金经理，2014年4金联接基月起任富国中证军工指数分级证金、上证综券投资基金基金经理，2015年4王保合2015-04-15－10年指交易型月起任富国中证移动互联网指数式指分级证券投资基金、富国中证国数证券投有企业指数分级证券投资基资基金、富金基金经理,2015年5月起任富国国创业板中证全指证券公司指数分级证券指数分级投资基金、富国中证银行指数分证券投资级证券投资基金基金经理；兼任基金、富国量化投资部总经理。具有基金从中证军工业资格。指数分级证券投资基金、富国中证国有企业指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的管理人严格按照《中华人民国证券投资基金法》、《中华人民国证券法》、《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平易分析评估等。1、通过公平易的事后分析评估系统，对涉及公平易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合解释，并按法规要求辖区监管机构。2、季度公平易分析报告按经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2异常交易行为的专项说明本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现4次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2016年初以来，受人民币汇率快速贬值的影响同时叠加美联储加息预期，投资者预计国内流动性进一步宽松的受到，A股市场再次出现大幅调整。随着2月公布的1月信贷数据大幅超预期，同时人民币汇率逐步企稳，投资者对货币宽松预期加强，市场经过充分调整之后迎来反弹。尽管4月初公布的一季度经济数据表明经济正在阶段性复苏，但总体符合市场一致预期，因此对市场的刺激作用有限。4月中旬以来，央行研究局马骏表示“央行未来的货币政策操作，除了要继续支持实现稳增长的目标，也要注意防范宏观风险，尤其是要避免企业杠杆率过快上升，还要考虑到货币信贷增长对未来物价走势和房地产价格的影响”，引起市场对货币政策收紧的担忧，同时叠加债券市场的信用风险，4月下旬A股市场迎来一轮调整。由于自2015年6月以来，A股已经历大幅调整，市场进一步向下空间有限，A股迎来窄幅震荡行情，同时伴随着市场成交量快速萎缩。从结构来看，由于市场风险偏好下降，部分景气度向上的行业如新能源汽车、食品饮料、电子等获得了市场青睐，表现相对较好。总体来看，2016年上半年沪深300指数下跌15.47%，上证综指下跌17.22%，创业板指下跌17.92%。其中，中证移动互联指数下跌20.73%。在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2016年6月30日，本基金份额净值为0.765元，份额累计净值为1.498元；本报告期，本基金份额净值增长率-21.3%，同期业绩比较基准收益率-19.64%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年，自英国退欧，美联储加息延后以来，全球货币宽松预期逐步加强。然而，7月英国、欧洲央行均维持利率不变，日本央行表示不会进行直升机撒钱，全球货币进一步宽松的预期已被阶段性证伪。从国内政策看，央行官员也表达了对“流动性陷阱”的担忧，后续国内货币政策进一步宽松的概率也在下降。在增量资金进场之前，市场仍将处于存量博弈的中，估值会成为市场上涨和下跌的重要约束。总体来看，预计市场仍将以震荡为主，继续关注结构性机会，业绩有望明确向好的新能源汽车、食品饮料等行业仍值得重点关注。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本公司按关法律法规的成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务以及相关基金经理，所有相关均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，基金估值的公允性和合，基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金基金合同约定，“在存续期内，本基金（包括富国移动互联网份额、富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额）不进行收益分配。”因此本报告期内本基金未进行收益分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期无需要说明的相关情形。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关、基金合同、托管协议和其他有关，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人害基金份额持有人利益的行为。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。§6半年度财务报表(未经审计)6.1资产负债表会计主体：富国中证移动互联网指数分级证券投资基金报告截止日：2016年06月30日单位：人民币元本期末上年度末资产（2016年06月30日）（2015年12月31日）资产：银行存款386,035,327.96191,796,588.78结算备付金4,541,645.35952,497.76存出金3,463,743.8419,404,226.62交易性金融资产5,887,095,289.562,608,550,653.99其中：股票投资5,884,276,589.562,608,550,653.99基金投资－－债券投资2,818,700.00－资产支持证券投资－－贵金属投资－－衍生金融资产－－买入返售金融资产－－应收证券清算款200,055,555.53－应收利息303,923.53112,849.54应收股利－－应收申购款1,497,837.823,726,985.21递延所得税资产－－其他资产－－资产总计6,482,993,323.592,824,543,801.90本期末上年度末负债和所有者权益（2016年06月30日）（2015年12月31日）负债：短期借款－－交易性金融负债－－衍生金融负债－－卖出回购金融资产款－－应付证券清算款－－应付赎回款4,286,543.8661,330,421.80应付管理人报酬4,792,294.152,668,281.54应付托管费575,075.28320,193.78应付销售服务费－－应付交易费用4,089,063.422,503,344.31应交税费－－应付利息－－应付利润－－递延所得税负债－－其他负债454,374.43488,130.88负债合计14,197,351.1467,310,372.31所有者权益：实收基金6,033,827,496.302,024,669,231.94未分配利润434,968,476.15732,564,197.65所有者权益合计6,468,795,972.452,757,233,429.59负债和所有者权益总计6,482,993,323.592,824,543,801.90注：报告截止日2016年06月30日，基金份额净值0.765元，基金份额总额8,455,419,083.58份。其中：富国中证移动互联网指数分级份额净值0.765元，份额总额1,104,128,353.58份；互联网A份额参考净值1.024元，份额总额3,675,645,365.00份；互联网B份额参考净值0.506元，份额总额3,675,645,365.00份。6.2利润表会计主体：富国中证移动互联网指数分级证券投资基金本报告期：2016年01月01日至2016年06月30日单位：人民币元本期上年度可比期间项目（2016年01月01日至(2015年01月01日至2016年06月30日）2015年06月30日)一、收入-440,154,741.18-573,936,426.191.利息收入3,547,593.462,852,498.46其中：存款利息收入3,467,665.132,814,819.78债券利息收入897.99907.01资产支持证券利息收入－－买入返售金融资产收入79,030.3436,771.67其他利息收入－－2.投资收益（损失以“-”填列）-300,719,399.68550,179,024.44其中：股票投资收益-317,660,056.83537,557,214.43基金投资收益－－债券投资收益417,583.48580,737.79资产支持证券投资收益－－贵金属投资收益－－衍生工具投资收益－－股利收益16,523,073.6712,041,072.223.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-144,479,911.10-1,133,502,631.644.汇兑收益（损失以“-”号填列）－－5.其他收入（损失以“-”号填列）1,496,976.146,534,682.55减：二、费用30,999,407.5937,290,816.671．管理人报酬19,444,956.7416,694,751.012．托管费2,333,394.792,003,370.133．销售服务费－－4．交易费用8,653,143.5918,080,282.035．利息支出－－其中：卖出回购金融资产支出－－6．其他费用567,912.47512,413.50三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-471,154,148.77-611,227,242.86减：所得税费用－－四、净利润（净亏损以“-”号填列）-471,154,148.77-611,227,242.866.3所有者权益（基金净值）变动表会计主体：富国中证移动互联网指数分级证券投资基金本报告期：2016年01月01日至2016年06月30日单位：人民币元本期（2016年01月01日至2016年06月30日）项目实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）2,024,669,231.94732,564,197.652,757,233,429.59二、本期经营活动产生的基金净值－-471,154,148.77-471,154,148.77变动数（本期利润）三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号4,009,158,264.36173,558,427.274,182,716,691.63填列）其中：1.基金申购款5,154,377,505.90225,877,960.405,380,255,466.302.基金赎回款-1,145,219,241.54-52,319,533.13-1,197,538,774.67四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少－－－以“-”号填列）五、期末所有者权益（基金净值）6,033,827,496.30434,968,476.156,468,795,972.45上年度可比期间项目（2015年01月01日至2015年06月30日）实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）920,242,321.9463,670,427.29983,912,749.23二、本期经营活动产生的基金净值－-611,227,242.86-611,227,242.86变动数（本期利润）三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号4,071,230,431.874,405,550,415.338,476,780,847.20填列）其中：1.基金申购款6,933,424,270.296,770,837,959.3713,704,262,229.662.基金赎回款-2,862,193,838.42-2,365,287,544.04-5,227,481,382.46四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少－－－以“-”号填列）五、期末所有者权益（基金净值）4,991,472,753.813,857,993,599.768,849,466,353.57注：所附附注为本会计报表的组成部分。报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署；陈戈林志松雷青松——————————————————————————基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人6.4报表附注6.4.1基金基本情况富国中证移动互联网指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]745号文《关于核准富国中证移动互联网指数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2014年9月2日生效，首次设立募集规模为折合409,897,261.47份基金份额。本基金为契约型式，存续期限不定。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。本基金的基金份额包括富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之基础份额（简称“富国互联网份额”）、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“富国互联网A份额”）与富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称“富国互联网B份额”）。其中，富国互联网A份额、富国互联网B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。基金发售结束后，本基金将投资人在场内认购的全部富国互联网份额按照1:1的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，即富国互联网A份额和富国互联网B份额。富国互联网份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，不上市交易，富国互联网A份额和富国互联网B份额在深圳证券交易所分别上市和交易，不可单独进行申购或赎回。每年的基金份额定期折算基准日，本基金将按规则对富国移动互联网A份额和富国移动互联网份额进行定期份额折算；当富国移动互联网份额的基金份额净值高至1.500元或以上或当富国移动互联网B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下，本基金还将在进行不定期份额折算本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证移动互联网指数的成份股、备选成份股、固定收益资产（国债、金融债、企、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关）。未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、期权、优先股的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与同业存单、期权、优先股的投资，不需召开基金份额持有会。具体投资比例按届时有效的法律法规和监管机构的执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证移动互联网指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后，现金或到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为95%×中证移动互联网指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。6.4.2会计报表的编制基础本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营和净值变动情况。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。6.4.5会计差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项1.印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点有关税收政策问题的通知》的，股权分置过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。2.营业税、根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改试点的通知》的，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征；国债、地方债利息收入免征；存款利息收入不征收；根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等政策的补充通知》的，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征。3.企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点有关税收政策问题的通知》的，股权分置中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。4.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于式证券投资基金有关税收问题的通知》的，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点有关税收政策问题的通知》的，股权分置中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。6.4.7重要财务报表项目的说明6.4.7.1银行存款单位：人民币元项目本期末（2016年06月30日）活期存款386,035,327.96定期存款－其中：存款期限1-3个－月其他存款－合计386,035,327.966.4.7.2交易性金融资产单位：人民币元本期末（2016年06月30日）项目成本公允价值公允价值变动股票6,088,393,986.315,884,276,589.56-204,117,396.75贵金属投资-金交所黄金合约－－－交易所市场2,818,700.002,818,700.00－债券银行间市场－－－合计2,818,700.002,818,700.00－资产支持证券－－－其他－－－合计6,091,212,686.315,887,095,289.56-204,117,396.756.4.7.3衍生金融资产/负债注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。6.4.7.4买入返售金融资产6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。6.4.7.5应收利息单位：人民币元项目本期末（2016年06月30日）应收活期存款利息299,610.56应收定期存款利息－应收其他存款利息－应收结算备付金利息2,043.80应收债券利息710.47应入返售证券利息－应收申购款利息－应收黄金合约拆借孳息－其他1,558.70合计303,923.536.4.7.6其他资产注：本基金本报告期末无其他资产。6.4.7.7应付交易费用单位：人民币元项目本期末（2016年06月30日）交易所市场应付交易费用4,089,063.42银行间市场应付交易费用－合计4,089,063.426.4.7.8其他负债单位：人民币元项目本期末（2016年06月30日）应付券商交易单元金－应付赎回费16,301.84预计费49,726.04预提信息披露费99,452.08应付指数使用费259,059.21预提上市费29,835.26合计454,374.436.4.7.9实收基金富国中证移动互联网指数分级：金额单位：人民币元本期（2016年01月01日至2016年06月30日）项目基金份额（份）账面金额上年度末2,837,320,663.002,024,669,231.94本期申购7,222,986,856.885,154,377,505.90本期赎回（以“-”号填列）-1,604,888,436.30-1,145,219,241.54本期末8,455,419,083.586,033,827,496.30注：（1）本基金的基金份额包括富国移动互联网份额、富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额。（2）申购含配对转换入份额，赎回含配对转换出份额。（3）富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额的配对转换入份额之和等于富国移动互联网份额配对转换出份额；富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额的配对转换出份额之和等于富国移动互联网份额配对转换入份额。上述实收基金本期申购及本期赎回中未包括富国移动互联网份额、富国互联网A份额及互联网B份额的配对转换金额。6.4.7.10未分配利润单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末-1,308,963,699.582,041,527,897.23732,564,197.65本期利润-326,674,237.67-144,479,911.10-471,154,148.77本期基金份额交易产生的-2,818,579,575.182,992,138,002.45173,558,427.27变动数其中：基金申购款-3,608,800,393.693,834,678,354.09225,877,960.40基金赎回款790,220,818.51-842,540,351.64-52,319,533.13本期已分配利润－－－本期末-4,454,217,512.434,889,185,988.58434,968,476.156.4.7.11存款利息收入单位：人民币元项目本期（2016年01月01日至2016年06月30日）活期存款利息收入3,368,221.77定期存款利息收入－其他存款利息收入－结算备付金利息收入51,405.72其他48,037.64合计3,467,665.136.4.7.12股票投资收益单位：人民币元项目本期（2016年01月01日至2016年06月30日）卖出股票成交总额1,638,406,565.21减：卖出股票成本总额1,956,066,622.04买卖股票差价收入-317,660,056.836.4.7.13债券投资收益单位：人民币元项目本期（2016年01月01日至2016年06月30日）卖出债券（、债转股及债券到期兑付）2,124,771.00成交总额减：卖出债券（、债转股及债券到期1,707,000.00兑付）成本总额减：应收利息总额187.52买卖债券差价收入417,583.486.4.7.14资产支持证券投资收益注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。6.4.7.15贵金属投资收益注：本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.16衍生工具收益6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。6.4.7.17股利收益单位：人民币元项目本期（2016年01月01日至2016年06月30日）股票投资产生的股利收益16,523,073.67基金投资产生的股利收益－合计16,523,073.676.4.7.18公允价值变动收益单位：人民币元项目名称本期（2016年01月01日至2016年06月30日）1.交易性金融资产-144,479,911.10股票投资-144,479,911.10债券投资－资产支持证券投资－基金投资－贵金属投资－其他－2.衍生工具－权证投资－3.其他－合计-144,479,911.106.4.7.19其他收入单位：人民币元项目本期（2016年01月01日至2016年06月30日）基金赎回费收入1,456,025.15转换费收入40,950.99合计1,496,976.146.4.7.20交易费用单位：人民币元项目本期（2016年01月01日至2016年06月30日）交易所市场交易费用8,653,143.59银行间市场交易费用－合计8,653,143.596.4.7.21其他费用单位：人民币元项目本期（2016年01月01日至2016年06月30日）审计费用49,726.04信息披露费99,452.08上市费29,835.26指数使用费388,899.09合计567,912.476.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1或有事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系富国基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构海通证券股份有限公司（“海通证券”）基金管理人的股东、基金代销机构申万宏源证券有限公司（“申万宏源”）基金管理人的股东、基金代销机构招商证券股份有限公司（“招商证券”）基金托管人、基金代销机构富国量化增强1号混合型资产管理计划基金管理人控制的资产管理计划注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易6.4.10.1.1股票交易注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.10.1.2权证交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3债券交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.1.4回购交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。6.4.10.1.5应支付关联方的佣金注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。6.4.10.2关联方报酬6.4.10.2.1基金管理费单位：人民币元本期（2016年01月01日至上年度可比期间（2015年01月项目2016年06月30日）01日至2015年06月30日）当期发生的基金应支付的管理费19,444,956.7416,694,751.01其中：支付销售机构的客户费2,217,767.312,209,256.74注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如下：H＝E×年管理费率÷当年H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。6.4.10.2.2基金托管费单位：人民币元本期（2016年01月01日至上年度可比期间（2015年01月项目2016年06月30日）01日至2015年06月30日）当期发生的基金应支付的托管费2,333,394.792,003,370.13注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.12%年费率计提。计算方法如下：H＝E×年托管费率÷当年H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况互联网A：份额单位：份本期末（2016年06月30日）上年度末（2015年12月31日）持有的基金份持有的基金份关联方名称持有的持有的额占基金总份额占基金总份基金份额基金份额额的比例(%)额的比例(%)海通证券股份有限99,999,966.002.72－－公司富国中证移动互联网指数分级：份额单位：份本期末（2016年06月30日）上年度末（2015年12月31日）持有的基金份持有的基金份关联方名称持有的持有的额占基金总份额占基金总份基金份额基金份额额的比例(%)额的比例(%)富国量化增强1号－－19,205,499.361.43混合型资产管理计划申万宏源29,291,194.000.7829,291,194.002.186.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元本期（2016年01月01日至2016年06月30上年度可比期间（2015年01月01日至2015关联方名称日）年06月30日）期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入招商证券股份有限公司386,035,327.963,368,221.771,418,159,550.362,725,814.836.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销证券。6.4.10.7其他关联交易事项的说明本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。6.4.11利润分配情况注：本基金本报告期未进行利润分配。6.4.12期末（2016年06月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券6.4.12.1.1受限证券类别：债券金额单位：人民币元流通受认购期末估数量期末期末备证券代码证券名称成功认购日可流通日限类型价格值单价（单位：张）成本总额估值总额注认购新发100.127003海印转债2016-06-082016-07-01证券(配100.0028,1872,818,700.002,818,700.0000债)6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元复牌停牌停牌期末估复牌数量期末期末备股票代码股票名称开盘单日期原因值单价日期（单位：股）成本总额估值总额注价002065东华软件2015-12-22重大事项停牌18.722016-22.591,558,58842,877,706.7529,176,767.36－07-04002266浙富控股2016-05-25重大事项停牌5.35－－6,942,51850,176,195.6437,142,471.30－002373千方科技2016-05-12重大事项停牌14.942016-16.432,024,17637,713,106.3230,241,189.44－08-16300166东方国信2016-06-08重大事项停牌28.23－－1,632,28244,456,128.6446,079,320.86－600640号百控股2016-04-18重大事项停牌16.792016-18.44973,53917,840,561.8816,345,719.81－08-226.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1银行间市场债券正回购注：截至本报告期末2016年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.3.2交易所市场债券正回购截至本报告期末2016年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.13金融工具风险及管理6.4.13.1风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续上述各类风险。本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。6.4.13.2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。6.4.13.3流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受不能转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。6.4.13.4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出金及债券投资等。6.4.13.4.1.1利率风险敞口下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。单位：人民币元本期末（2016年06月1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计30日）资产银行存款386,035,327.96－－－－－386,035,327.96结算备付金4,541,645.35－－－－－4,541,645.35存出金3,463,743.84－－－－－3,463,743.84交易性金融资产－－2,818,700.00－－5,884,276,589.565,887,095,289.56应收证券清算款－－－－－200,055,555.53200,055,555.53应收利息－－－－－303,923.53303,923.53应收申购款42,301.37－－－－1,455,536.451,497,837.82资产总计394,083,018.52－2,818,700.00－－6,086,091,605.076,482,993,323.59负债卖出回购金融资产款－－－－－－－应付赎回款－－－－－4,286,543.864,286,543.86应付管理人报酬－－－－－4,792,294.154,792,294.15应付托管费－－－－－575,075.28575,075.28应付交易费用－－－－－4,089,063.424,089,063.42其他负债－－－－－454,374.43454,374.43负债总计－－－－－14,197,351.1414,197,351.14利率度缺口394,083,018.52－2,818,700.00－－6,071,894,253.936,468,795,972.45上年度末（2015年121个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计月31日）资产银行存款191,796,588.78－－－－－191,796,588.78结算备付金952,497.76－－－－－952,497.76存出金19,404,226.62－－－－－19,404,226.62交易性金融资产－－－－－2,608,550,653.992,608,550,653.99应收利息－－－－－112,849.54112,849.54应收申购款48,126.27－－－－3,678,858.943,726,985.21资产总计212,201,439.43－－－－2,612,342,362.472,824,543,801.90负债卖出回购金融资产款－－－－－－－应付赎回款－－－－－61,330,421.8061,330,421.80应付管理人报酬－－－－－2,668,281.542,668,281.54应付托管费－－－－－320,193.78320,193.78应付交易费用－－－－－2,503,344.312,503,344.31其他负债－－－－－488,130.88488,130.88负债总计－－－－－67,310,372.3167,310,372.31利率度缺口212,201,439.43－－－－2,545,031,990.162,757,233,429.596.4.13.4.1.2利率风险的性分析下表为利率风险的性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。本基金本报告期末未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。1.影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；假设2.利率变动范围合理对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元）相关风险变量的变动本期末（2016年06月30日）上年度末（2015年12月31日）分析1.基准点利率增加0.1%0.000.002.基准点利率减少0.1%0.000.006.4.13.4.2外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施。6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口本基金投资于具有良好流动性的金融工具，基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证移动互联网指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后，现金或到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：金额单位：人民币元本期末（2016年06月30日）上年度末（2015年12月31日）项目占基金资产净占基金资产公允价值公允价值值比例（%）净值比例（%）交易性金融资产－股票投资5,884,276,589.5690.962,608,550,653.9994.61交易性金融资产－债券投资2,818,700.000.04－－交易性金融资产－贵金属投资－－－－衍生金融资产－权证投资－－－－其他－－－－合计5,887,095,289.5691.012,608,550,653.9994.616.4.13.4.3.2其他价格风险的性分析本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2.以假设下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元）本期末（2016年06月上年度末（2015年12月相关风险变量的变动30日）31日）分析1.业绩比较基准增加1%70,031,419.5926,013,064.812.业绩比较基准减少1%-70,031,419.59-26,013,064.816.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项6.4.14.1公允价值6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币5,725,291,120.79元，属于第二层次的余额为人民币161,804,168.77元，属于第三层次余额为人民币0.00元。6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。6.4.14.2承诺事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。6.4.14.3其他事项截至资产负债表。