富国中证移动互联网指数分级证券投资基金二0一六年半年度报告摘要，富国移动互联指数

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富国中证移动互联网指数分级证券投资基金二0一六年半年度报告摘要富国中证移动互联网指数分级证券投资基金二0一六年半年度报告（摘要）2016年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：招商证券股份有限公司送出日期：2016年08月25日1重要提示及目录1.1重要提示富国基金管理有限公司的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。2基金简介2.1基金基本情况基金简称富国中证移动互联网指数分级场内简称移动互联基金主代码161025基金运作方式契约型式基金合同生效日2014年09月02日基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人招商证券股份有限公司报告期末基金份额总额8,455,419,083.58份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2014年9月12日富国中证移动互联网指数下属基金的基金简称互联网A互联网B分级下属基金场内简称互联网A互联网B移动互联下属基金的交易代码5161025报告期末下属基金的份额总额3,675,645,365.03,675,645,31,104,128,353.58（单位：份）065.002.2基金产品说明本基金采用指数化投资策略，紧密中证移动互联网指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基投资目标准之间的日均偏离度绝对值控制在0.35%以内，年误差控制在4%以内。本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股在中证移动互联网指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、中证移动互联网指数的收益表现,并根投资策略据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度绝对值控制在0.35%以内，年误差控制在4%以内。95%中证移动互联网指数收益率＋5%银行人民币活期存业绩比较基准款利率（税后）本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的风险收益特征特征。富国移动互联网富国移动互联网本基金为股票型下属基金的A份额具有低预期B份额具有高预期风基金，具有较高风险收益特征风险、预期收益相险、预期收益相对预期风险、较高对稳定的特征。较高的特征。预期收益的特征。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称富国基金管理有限公司招商证券股份有限公司姓名范伟隽郭杰信息披露负责人联系电话021-5-82943666电子邮箱客户服务电话95105686、5565传真021-5-829607942.4信息披露方式基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道点8号上海国金中心二期16-17楼招商证券股份有限公司深圳市福田区益田江苏大厦38楼-45楼3主要财务指标、基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2016年01月01日至2016年06月30日)本期已实现收益-326,674,237.67本期利润-471,154,148.77加权平均基金份额本期利润-0.0883本期基金份额净值增长率-21.30%3.1.2期末数据和指标报告期末(2016年06月30日)期末可供分配基金份额利润-0.5268期末基金资产净值6,468,795,972.45期末基金份额净值0.765注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净业绩比业绩比较份额净值增长较基准基准收益阶段值增长①－③②－④率标准收益率率标准差率①差②③④过去一个月2.68%1.80%2.67%1.81%0.01%-0.01%过去三个月-1.80%1.83%-1.36%1.78%-0.44%0.05%过去六个月-21.30%2.72%-19.64%2.51%-1.66%0.21%过去一年-39.53%3.03%-29.06%3.04%-10.47%-0.01%自基金合同生7.19%2.68%45.57%2.72%-38.38%-0.04%效日起至今注：根据基金合同中投资策略及投资的有关，本基金业绩比较基准为：95%中证移动互联网指数收益率＋5%银行人民币活期存款利率（税后）由于本基金投资标的指数为中证移动互联网指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后，投资于现金或者到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95%中证移动互联网指数收益率＋5%银行人民币活期存款利率（税后）。本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）按下列公式计算：benchmarkt=95％[中证移动互联网指数t/(中证移动互联网指数t-1)-1]+5％银行人民币活期存款利率（税后）/360；其中，t=1,2,3,,T，T表示时间截至日；期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：benchmarkT=[∏Tt=1(1+benchmarkt)]-1其中，T=2,3,4,；∏Tt=1(1+benchmarkt)表示t日至T日的(1+benchmarkt)数学连乘。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、截止日期为2016年6月30日。2、本基金于2014年9月2日成立，建仓期6个月，从2014年9月2日起至2015年3月1日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。3.3其他指标单位：人民币元其他指标本期末（2016年06月30日）互联网A与互联网B基金份额配比1:1期末互联网A份额参考净值1.024期末互联网A份额累计参考净值1.098期末互联网B份额参考净值0.506期末互联网B份额累计参考净值2.116富国互联网A的预计年收益率4.50%4管理人报告4.1基金管理人及基金经理4.1.1基金管理人及其管理基金的经验富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从迁址上海。2003年9月银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至2016年6月30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型式指数证券投资基金、富国上证综指交易型式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债券型证券投资基金（LOF）、富国全球消费品混合型证券投资基金、富国低碳环保混合型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产债券型证券投资基金、富国新天锋定期债券型证券投资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(上市)混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国主题混合型证券投资基金、富国动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定期混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期债券型发起式证券投资基金、富国祥利定期债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金等七十四只证券投资基金。4.1.2基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限本基金基硕士，自2007年7月至2010年金经理兼8月任华夏基金管理有限公司研任量化投究员；自2010年8月至2012年资副总监、4月任富国基金管理有限公司基富国中证金经理助理；自2012年4月至新能源汽2015年3月任富国基金管理有限牛志冬2015-05-13－9年车指数分公司投资经理；自2015年5月级证券投起任富国中证移动互联网指数分资基金基级证券投资基金、富国中证新能金经理源汽车指数分级证券投资基金基金经理，兼任量化投资副总监。具有基金从业资格。本基金基博士，曾任富国基金管理有限公金经理兼司研究员、富国沪深300增强证任量化投券投资基金基金经理助理；资部总经2011年3月起任上证综指交易型理、富国式指数证券投资基金、富国上证综指上证综指交易型式指数证券交易型开投资基金联接基金基金经理，放式指数2013年9月起任富国创业板指数证券投资分级证券投资基金基金经理，基金联接2014年4月起任富国中证军工指基金、上数分级证券投资基金基金经理，证综指交2015年4月起任富国中证移动互易型联网指数分级证券投资基金、富式指数证国中证国有企业指数分级证王保合券投资基2015-04-15－10年券投资基金基金经理,2015年金、富国5月起任富国中证全指证券公司创业板指指数分级证券投资基金、富国中数分级证证银行指数分级证券投资基金基券投资基金经理；兼任量化投资部总经理。金、富国具有基金从业资格。中证军工指数分级证券投资基金、富国中证国有企业指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的管理人严格按照《中华人民国证券投资基金法》、《中华人民国证券法》、《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平易分析评估等。1、通过公平易的事后分析评估系统，对涉及公平易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合解释，并按法规要求辖区监管机构。2、季度公平易分析报告按经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2异常交易行为的专项说明本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现4次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2016年初以来，受人民币汇率快速贬值的影响同时叠加美联储加息预期，投资者预计国内流动性进一步宽松的受到，A股市场再次出现大幅调整。随着2月公布的1月信贷数据大幅超预期，同时人民币汇率逐步企稳，投资者对货币宽松预期加强，市场经过充分调整之后迎来反弹。尽管4月初公布的一季度经济数据表明经济正在阶段性复苏，但总体符合市场一致预期，因此对市场的刺激作用有限。4月中旬以来，央行研究局马骏表示“央行未来的货币政策操作，除了要继续支持实现稳增长的目标，也要注意防范宏观风险，尤其是要避免企业杠杆率过快上升，还要考虑到货币信贷增长对未来物价走势和房地产价格的影响”，引起市场对货币政策收紧的担忧，同时叠加债券市场的信用风险，4月下旬A股市场迎来一轮调整。由于自2015年6月以来，A股已经历大幅调整，市场进一步向下空间有限，A股迎来窄幅震荡行情，同时伴随着市场成交量快速萎缩。从结构来看，由于市场风险偏好下降，部分景气度向上的行业如新能源汽车、食品饮料、电子等获得了市场青睐，表现相对较好。总体来看，2016年上半年沪深300指数下跌15.47%，上证综指下跌17.22%，创业板指下跌17.92%。其中，中证移动互联指数下跌20.73%。在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2016年6月30日，本基金份额净值为0.765元，份额累计净值为1.498元；本报告期，本基金份额净值增长率-21.3%，同期业绩比较基准收益率-19.64%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年，自英国退欧，美联储加息延后以来，全球货币宽松预期逐步加强。然而，7月英国、欧洲央行均维持利率不变，日本央行表示不会进行直升机撒钱，全球货币进一步宽松的预期已被阶段性证伪。从国内政策看，央行官员也表达了对“流动性陷阱”的担忧，后续国内货币政策进一步宽松的概率也在下降。在增量资金进场之前，市场仍将处于存量博弈的中，估值会成为市场上涨和下跌的重要约束。总体来看，预计市场仍将以震荡为主，继续关注结构性机会，业绩有望明确向好的新能源汽车、食品饮料等行业仍值得重点关注。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本公司按关法律法规的成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务以及相关基金经理，所有相关均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，基金估值的公允性和合，基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金基金合同约定，“在存续期内，本基金（包括富国移动互联网份额、富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额）不进行收益分配。”因此本报告期内本基金未进行收益分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期无需要说明的相关情形。5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关、基金合同、托管协议和其他有关，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人害基金份额持有人利益的行为。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。6半年度财务报表(未经审计)6.1资产负债表会计主体：富国中证移动互联网指数分级证券投资基金报告截止日：2016年06月30日单位：人民币元本期末上年度末资产（2016年06月30日）（2015年12月31日）资产：银行存款386,035,327.96191,796,588.78结算备付金4,541,645.35952,497.76存出金3,463,743.8419,404,226.62交易性金融资产5,887,095,289.562,608,550,653.99其中：股票投资5,884,276,589.562,608,550,653.99基金投资－－债券投资2,818,700.00－资产支持证券投资－－贵金属投资－－衍生金融资产－－买入返售金融资产－－应收证券清算款200,055,555.53－应收利息303,923.53112,849.54应收股利－－应收申购款1,497,837.823,726,985.21递延所得税资产－－其他资产－－资产总计6,482,993,323.592,824,543,801.90本期末上年度末负债和所有者权益（2016年06月30日）（2015年12月31日）负债：短期借款－－交易性金融负债－－衍生金融负债－－卖出回购金融资产款－－应付证券清算款－－应付赎回款4,286,543.8661,330,421.80应付管理人报酬4,792,294.152,668,281.54应付托管费575,075.28320,193.78应付销售服务费－－应付交易费用4,089,063.422,503,344.31应交税费－－应付利息－－应付利润－－递延所得税负债－－其他负债454,374.43488,130.88负债合计14,197,351.1467,310,372.31所有者权益：实收基金6,033,827,496.302,024,669,231.94未分配利润434,968,476.15732,564,197.65所有者权益合计6,468,795,972.452,757,233,429.59负债和所有者权益总计6,482,993,323.592,824,543,801.90注：报告截止日2016年06月30日，基金份额净值0.765元，基金份额总额8,455,419,083.58份。其中：富国中证移动互联网指数分级份额净值0.765元，份额总额1,104,128,353.58份；互联网A份额参考净值1.024元，份额总额3,675,645,365.00份；互联网B份额参考净值0.506元，份额总额3,675,645,365.00份。6.2利润表会计主体：富国中证移动互联网指数分级证券投资基金本报告期：2016年01月01日至2016年06月30日单位：人民币元本期上年度可比期间项目（2016年01月01日至(2015年01月01日至2016年06月30日）2015年06月30日)一、收入-440,154,741.18-573,936,426.191.利息收入3,547,593.462,852,498.46其中：存款利息收入3,467,665.132,814,819.78债券利息收入897.99907.01资产支持证券利息收入－－买入返售金融资产收入79,030.3436,771.67其他利息收入－－2.投资收益（损失以“-”填列）-300,719,399.68550,179,024.44其中：股票投资收益-317,660,056.83537,557,214.43基金投资收益－－债券投资收益417,583.48580,737.79资产支持证券投资收益－－贵金属投资收益－－衍生工具投资收益－－股利收益16,523,073.6712,041,072.223.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-144,479,911.10-1,133,502,631.644.汇兑收益（损失以“-”号填列）－－5.其他收入（损失以“-”号填列）1,496,976.146,534,682.55减：二、费用30,999,407.5937,290,816.671．管理人报酬19,444,956.7416,694,751.012．托管费2,333,394.792,003,370.133．销售服务费－－4．交易费用8,653,143.5918,080,282.035．利息支出－－其中：卖出回购金融资产支出－－6．其他费用567,912.47512,413.50三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-471,154,148.77-611,227,242.86减：所得税费用－－四、净利润（净亏损以“-”号填列）-471,154,148.77-611,227,242.866.3所有者权益（基金净值）变动表会计主体：富国中证移动互联网指数分级证券投资基金本报告期：2016年01月01日至2016年06月30日单位：人民币元本期（2016年01月01日至2016年06月30日）项目实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）2,024,669,231.94732,564,197.652,757,233,429.59二、本期经营活动产生的基金净－-471,154,148.77-471,154,148.77值变动数（本期利润）三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-4,009,158,264.36173,558,427.274,182,716,691.63”号填列）其中：1.基金申购款5,154,377,505.90225,877,960.405,380,255,466.302.基金赎回款-1,145,219,241.54-52,319,533.13-1,197,538,774.67四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值－－－减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基金净值）6,033,827,496.30434,968,476.156,468,795,972.45上年度可比期间项目（2015年01月01日至2015年06月30日）实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）920,242,321.9463,670,427.29983,912,749.23二、本期经营活动产生的基金净－-611,227,242.86-611,227,242.86值变动数（本期利润）三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-4,071,230,431.874,405,550,415.338,476,780,847.20”号填列）其中：1.基金申购款6,933,424,270.296,770,837,959.3713,704,262,229.662.基金赎回款-2,862,193,838.42-2,365,287,544.04-5,227,481,382.46四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值－－－减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基金净值）4,991,472,753.813,857,993,599.768,849,466,353.57报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署；陈戈林志松雷青松——————————————————————————基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人6.4报表附注6.4.1基金基本情况富国中证移动互联网指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]745号文《关于核准富国中证移动互联网指数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2014年9月2日生效，首次设立募集规模为折合409,897,261.47份基金份额。本基金为契约型式，存续期限不定。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。本基金的基金份额包括富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之基础份额（简称“富国互联网份额”）、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“富国互联网A份额”）与富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称“富国互联网B份额”）。其中，富国互联网A份额、富国互联网B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。基金发售结束后，本基金将投资人在场内认购的全部富国互联网份额按照1:1的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，即富国互联网A份额和富国互联网B份额。富国互联网份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，不上市交易，富国互联网A份额和富国互联网B份额在深圳证券交易所分别上市和交易，不可单独进行申购或赎回。每年的基金份额定期折算基准日，本基金将按规则对富国移动互联网A份额和富国移动互联网份额进行定期份额折算；当富国移动互联网份额的基金份额净值高至1.500元或以上或当富国移动互联网B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下，本基金还将在进行不定期份额折算本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证移动互联网指数的成份股、备选成份股、固定收益资产（国债、金融债、企、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关）。未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、期权、优先股的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与同业存单、期权、优先股的投资，不需召开基金份额持有会。具体投资比例按届时有效的法律法规和监管机构的执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证移动互联网指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后，现金或到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为95%中证移动互联网指数收益率＋5%银行人民币活期存款利率（税后）。6.4.2会计报表的编制基础本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营和净值变动情况。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。6.4.5会计差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项1.印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3调整为1；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点有关税收政策问题的通知》的，股权分置过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。2.营业税、根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改试点的通知》的，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征；国债、地方债利息收入免征；存款利息收入不征收；根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等政策的补充通知》的，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征。3.企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点有关税收政策问题的通知》的，股权分置中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。4.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于式证券投资基金有关税收问题的通知》的，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点有关税收政策问题的通知》的，股权分置中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。6.4.7关联方关系6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系富国基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构海通证券股份有限公司（“海通证券”）基金管理人的股东、基金代销机构申万宏源证券有限公司（“申万宏源”）基金管理人的股东、基金代销机构招商证券股份有限公司（“招商证券”）基金托管人、基金代销机构富国量化增强1号混合型资产管理计划基金管理人控制的资产管理计划注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1股票交易注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.8.1.2权证交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.8.1.3债券交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.8.1.4回购交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。6.4.8.1.5应支付关联方的佣金注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。6.4.8.2关联方报酬6.4.8.2.1基金管理费单位：人民币元本期（2016年01月01日至上年度可比期间（2015年01月项目2016年06月30日）01日至2015年06月30日）当期发生的基金应支付的管理费19,444,956.7416,694,751.01其中：支付销售机构的客户2,217,767.312,209,256.74费注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如下：H＝E年管理费率当年H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。6.4.8.2.2基金托管费单位：人民币元本期（2016年01月01日上年度可比期间（2015年01月项目至2016年06月30日）01日至2015年06月30日）当期发生的基金应支付的托管费2,333,394.792,003,370.13注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.12%年费率计提。计算方法如下：H＝E年托管费率当年H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。6.4.8.4各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况互联网A：份额单位：份本期末（2016年06月30日）上年度末（2015年12月31日）持有的基金份持有的基金份关联方名称持有的持有的额占基金总份额占基金总份基金份额基金份额额的比例(%)额的比例(%)海通证券股份有限99,999,966.002.72－－公司富国中证移动互联网指数分级：份额单位：份本期末（2016年06月30日）上年度末（2015年12月31日）持有的基金份持有的基金份关联方名称持有的持有的额占基金总份额占基金总份基金份额基金份额额的比例(%)额的比例(%)富国量化增强1号－－19,205,499.361.43混合型资产管理计划申万宏源29,291,194.000.7829,291,194.002.186.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元本期（2016年01月01日至2016年06月上年度可比期间（2015年01月01日至关联方名称30日）2015年06月30日）期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入招商证券股份有限公司386,035,327.963,368,221.771,418,159,550.362,725,814.836.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销证券。6.4.8.7其他关联交易事项的说明本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。6.4.9期末（2016年06月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券6.4.9.1.1受限证券类别：债券金额单位：人民币元数量流通受认购期末估期末期末备证券代码证券名称成功认购日可流通日（单位：张）限类型价格值单价成本总额估值总额注认购新发100.127003海印转债2016-06-082016-07-01证券(配100.0028,1872,818,700.002,818,700.0000债)6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元复牌停牌停牌期末估复牌数量期末期末备股票代码股票名称开盘单日期原因值单价日期（单位：股）成本总额估值总额注价002065东华软件2015-12-22重大事项停牌18.722016-22.591,558,58842,877,706.7529,176,767.36－07-04002266浙富控股2016-05-25重大事项停牌5.35－－6,942,51850,176,195.6437,142,471.30－002373千方科技2016-05-12重大事项停牌14.942016-16.432,024,17637,713,106.3230,241,189.44－08-16300166东方国信2016-06-08重大事项停牌28.23－－1,632,28244,456,128.6446,079,320.86－600640号百控股2016-04-18重大事项停牌16.792016-18.44973,53917,840,561.8816,345,719.81－08-226.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1银行间市场债券正回购注：截至本报告期末2016年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.9.3.2交易所市场债券正回购截至本报告期末2016年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项6.4.14.1公允价值6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币5,725,291,120.79元，属于第二层次的余额为人民币161,804,168.77元，属于第三层次余额为人民币0.00元。6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。6.4.14.2承诺事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。6.4.14.3其他事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。7投资组合报告7.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额（%）1权益投资5,884,276,589.5690.76其中：股票5,884,276,589.5690.762固定收益投资2,818,700.000.04其中：债券2,818,700.000.04资产支持证券－－3贵金属投资－－4金融衍生品投资－－5买入返售金融资产－－其中：买断式回购的买入返售金融－－资产6银行存款和结算备付金合计390,576,973.316.027其他各项资产205,321,060.723.178合计6,482,993,323.59100.007.2期末按行业分类的股票投资组合7.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合：注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。7.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合：金额单位：人民币元占基金资产净值比例代码行业类别公允价值（元）（%）A农、林、牧、渔业47,463,392.490.73B采矿业－－C制造业2,151,160,896.6533.25D电力、热力、燃气及水生产和供应业－－E建筑业39,406,499.440.61F批发和零售业250,868,262.243.88G交通运输、仓储和邮政业32,278,966.830.50H住宿和餐饮业－－I信息传输、软件和信息技术服务业2,498,255,560.6038.62J金融业－－K房地产业97,303,275.921.50L租赁和商务服务业140,059,903.462.17M科学研究和技术服务业－－N水利、和公共设施管理业－－O居民服务、修理和其他服务业－－P教育－－Q卫生和社会工作73,543,291.901.14R文化、体育和娱乐业553,936,540.038.56S综合－－合计5,884,276,589.5690.967.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元占基金资产净值比例序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）（%）1002024苏宁云商16,192,745175,853,210.702.722002739万达院线2,179,444174,137,575.602.693600570恒生电子2,518,033168,129,063.412.604300017网宿科技2,414,568162,258,969.602.515300104乐视网3,002,104158,841,322.642.466002230科大讯飞4,609,092151,408,672.202.347600271航天信息5,648,196134,427,064.802.088002241歌尔股份4,589,441131,625,167.882.039600703三安光电6,387,588127,560,132.361.9710002456欧菲光3,676,239108,449,050.501.68注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计买入金额（%）1002241歌尔股份165,691,917.216.012002739万达院线153,988,254.995.583002024苏宁云商144,550,860.575.244600703三安光电123,933,827.724.495300059东方财富118,548,732.774.306300017网宿科技114,425,103.354.157600570恒生电子108,264,195.113.938600271航天信息106,037,516.023.859002230科大讯飞103,356,408.213.7510000793华闻传媒97,191,456.683.5211002008大族激光94,851,406.283.4412600804鹏博士90,818,905.703.2913300315掌趣科技85,513,708.933.1014600074保千里79,723,495.932.8915002456欧菲光74,446,488.162.7016300168万达信息71,415,464.332.5917002405四维图新71,161,775.622.5818000413东旭光电70,688,381.382.5619600718东软集团70,127,516.772.5420002131利欧股份66,274,746.592.4021300136信维通信65,491,721.862.3822300104乐视网64,720,633.862.3523300296利亚德60,926,911.632.2124300003乐普医疗58,091,781.732.1125002273水晶光电56,631,712.912.0526600487亨通光电56,175,054.312.0427600588用友网络55,880,130.862.0328000050深天马A55,616,183.512.0229600446金证股份55,401,586.462.0130300113顺网科技55,222,039.102.007.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计卖出金额（%）1300059东方财富155,003,493.145.622600446金证股份83,241,183.543.023002241歌尔股份75,500,887.612.744002081金螳螂68,541,947.292.495002385大北农61,247,473.672.226000503海虹控股53,233,770.141.937300033同花顺51,982,599.561.898002049紫光国芯48,180,839.631.759603000人民网47,228,128.181.7110600839四川长虹47,183,476.111.7111002410广联达44,142,016.871.6012000540中天城投42,784,797.461.5513600978宜华生活41,738,344.171.5114300085银之杰41,373,222.821.5015600138中青旅38,846,547.131.4116600728佳都科技35,839,399.621.3017300002神州泰岳33,952,693.861.2318002285世联行33,517,781.401.2219002375亚厦股份28,693,995.191.0420002117东港股份28,635,916.951.047.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额5,376,272,468.71卖出股票收入（成交）总额1,638,406,565.21注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1国家债券－－2央行票据－－3金融债券－－其中：政策性金融债－－4企券－－5企业短期融资券－－6中期票据－－7可转债（可交换债）2,818,700.000.048同业存单－－9其他－－10合计2,818,700.000.047.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元占基金资产净值比例序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)（%）1127003海印转债28,1872,818,700.000.047.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细公允价值变动总额合计(元)－股指期货投资本期收益(元)－股指期货投资本期公允价值变动(元)－注：本基金本报告期末未投资股指期货。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细公允价值变动总额合计（元）－国债期货投资本期收益（元）－国债期货投资本期公允价值变动（元）－注：本基金本报告期末未投资国债期货。7.11.3本期国债期货投资评价本基金本报告期末未投资国债期货。7.12投资组合报告附注7.12.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开、处罚的情况。7.12.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同的备选股票库。报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。7.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出金3,463,743.842应收证券清算款200,055,555.533应收股利－4应收利息303,923.535应收申购款1,497,837.826其他应收款－7待摊费用－8其他－9合计205,321,060.727.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。8基金份额持有人信息8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户户均持有的份额级别占总份占总份数(户)基金份额持有份额额比例持有份额额比例（%）（%）互联网A3,2871,118,237.113,295,220,030.0089.65380,425,335.0010.35互联网B74,24949,504.31473,520,787.0012.883,202,124,578.0087.12富国中证移动互联网指88,43912,484.6339,784,263.003.601,064,344,090.5896.40数分级合计165,97550,943.933,808,525,080.0045.044,646,894,003.5854.968.2期末上市基金前十名持有人互联网A序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）1中国人寿保险股份有限公司372,867,57110.142诚盛投资管理有限公司－诚盛253,021,5346.882期私募证券投资基金3中国太平洋财产保险－传统－普通131,295,9003.57保险产品-013C-CT001深4中信信托有限责任公司－建苏724128,481,8943.505中国人寿保险（集团）公司124,399,9953.386银华财富资本－工商银行－银华财115,609,3553.15富资本管理（）有限公司7海通证券股份有限公司99,999,9662.728中国太平寿保险股份有限公司96,448,3872.62－分红-个人分红9中信证券股份有限公司84,204,6342.2910鹏华基金－民生银行－中国民生银80,000,0002.18行股份有限公司互联网B序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）1银华基金－工商银行－中国财产再61,700,8111.68保险－中国财产再保险有限责任2银华基金－招商银行－银华基金锐53,031,0001.44进27期2号主题投资资产管3葛瑶52,323,2211.424银华基金－招商银行－银华基金锐46,949,4031.28进27期3号主题投资资产管5银华基金－招商银行－银华基金锐46,607,7001.27进27期1号主题投资资产管6银华基金－宁波银行－银华荣沣38,657,6001.051号分级资产管理计划7瞿洪桂36,100,0000.988银华基金－招商银行－银华基金锐24,931,1480.68进27期5号主题投资资产管9林纳新24,000,0000.6510银华基金－民生银行－招商财富资21,805,7000.59产管理有限公司8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例(%)基金管理公司所互联网A－－有从业人员持有互联网B－－本基金富国中证移动互联网指数分256,585.980.0232级合计256,585.980.00308.4期末基金管理人的从业人员持有本式基金份额总量区间的情况持有基金份额总量的数量区间（万份）项目份额级别本公司高级管理人员、基金投资互联网A0和研究部门负责人持有本式互联网B0富国中证移动互联基金0网指数分级合计0互联网A0互联网B0本基金基金经理持有本式基富国中证移动互联金0网指数分级合计09式基金份额变动单位：份富国中证移动互联网项目互联网A互联网B指数分级基金合同生效日(2014年09月02日)－－331,398,753.47基金份额总额报告期期初基金份额总额746,155,740.00746,155,740.001,345,009,183.00本报告期基金总申购份额－－7,222,986,856.88减：本报告期基金总赎回份额－－1,604,888,436.30本报告期基金拆分变动份额2,929,489,625.002,929,489,625.00-5,858,979,250.00（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额3,675,645,365.003,675,645,365.001,104,128,353.58注：拆分变动份额为本基金份额之间的配对转换份额和折算调整的份额。10重大事件10.1基金份额持有会决议本报告期内本基金没有召开基金份额持有会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变本报告期本基金投资策略无改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2016年6月，针对上海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和风控措施，着力进一步加强公司内部控制和风险管理能力。本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况金额单位：人民币元股票交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金占当期占当期占当期占当期占当期交易股票成债券成债券成权证佣金券商名称单元备注成交金额交总额成交金额交总额成交金额交总额成交金额成交总佣金总量的数量的比例的比例的比例额的比比例（%）（%）（%）例（%）（%）安信证券－22,566,330,649.8336.592,124,771.00100.00－－－2,338,704.8036.59－国海证券2683,738,594.969.75－－228,000,000.0053.27－－623,090.859.75－国金证券－－－21,919,681,745.2827.37－－－1,749,409.9627.37－中信建投21,844,928,043.8526.30－－200,000,000.0046.73－－1,681,285.9426.30－注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本期内本基金租用的券商交易单元无变更。[查看PDF原文]

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