汇添富价值精选股票型证券投资基金

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

H为每日应计提的基金管理费

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读于本公司网站的年度报告正文。

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

1.1重要提示

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

2013年，汇添富国际业务取得突破进展。2013年2月，汇添富与全球著名指数公司STO签署合作协议，宣布在中国发行的汇添富基金ETF产品获得了欧洲蓝筹股指数——欧洲STO50指数（EUROSTO50Index）的独家授权。2013年7月，在第二只RQFII产品——添富共享沪深300指数ETF成功上市之际，汇添富资产管理（）有限公司还同步推出了其ETF系列产品的品牌——C-Shares。

2013年，汇添富专户业务快速发展，在传统专户产品稳健扩容的基础上，还积极创新，不仅开发出基本面对冲、量化对冲等新型专户产品，并且实现了对冲策略的多元化。在2013年结构分化的复杂市场行情下，汇添富对冲系列专户产品依然为客户赢得了较好的正收益。

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于式证券投资基金有关税收问题的通知》的，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

2.营业税、企业所得税

 

H=E×0.25%÷当年

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

金额单位：人民币元

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点有关税收政策问题的通知》的，股权分置中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

投资目标

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数共14次，其中因指数基金建仓及成份股调整发生8次、因专户到期清盘发生4次、因基金流动性需要发生1次、因专户现金分红需要发生1次，经检查和分析未发现异常情况。

单位：人民币元

本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

注：1、本基金的《基金合同》生效日为2009年1月23日，至本报告期末未满五年。

单位：人民币元

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

15、《中证医药卫生交易型式指数证券投资基金基金合同》于2013年8月23日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。

联系电话

7.4.8.1.3债券回购交易

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

10、《汇添富实债券型证券投资基金基金合同》于2013年6月14日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

份额单位：份

会计主体：汇添富价值精选股票型证券投资基金

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

7.3所有者权益（基金净值）变动表

送出日期：2014年3月26日

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

1、《汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金基金合同》于2013年1月24日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。

注：本年度末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。

项目

单位：人民币元

汇添富始终“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资，并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。2013年，汇添富取得了良好的整体投资业绩，在市场震荡起伏的背景下，公司旗下主动型基金基本上都获得正收益，切实为投资者赢得财富增长。

金额单位：人民币元

（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

§10式基金份额变动

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

______林利军____________陈灿辉__________王小练____

姓名

信息披露负责人

7.4.8.1.2债券交易

注：本基金的《基金合同》生效日为2009年1月23日，至本报告期末未满五年。

报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.8.2关联方报酬

本报告期内，汇添富价值精选股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富价值精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的进行。本报告期内，汇添富价值精选股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为27,929,922.76元。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

26、基金管理人2013年11月11日公告，增聘汪洋先生担任深证300交易型式指数证券投资基金的基金经理，吴振翔先生不再担任该基金的基金经理。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.3基金管理人和基金托管人

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.1.4应支付关联方的佣金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

28、《汇添富中国债券型证券投资基金基金合同》于2013年11月22日正式生效，何旻先生任该基金的基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金年度报告正文的管理人互联网网址

8.2期末按行业分类的股票投资组合

4.3.1公平交易制度和控制方法

金额单位：人民币元

基金托管人

注：1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。

基金管理人

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同，于2014年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人高度重视投资者利益。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为体系由集中交易室、投资研究部、稽核监察部和金融工程部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的，确保公平交易制度的执行和实现。

§7年度财务报表

注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提。计算方法如下：

名称

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。

2、基金管理人2013年2月8日公告，增聘曾刚先生担任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。

金额单位：人民币元

11.1基金份额持有会决议

注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

金额单位：人民币元

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的15%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

基金合同存续期

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

519069

截止2013年末，汇添富共管理45只证券投资基金，涵盖股票、指数、QDII、债券、货币市场基金等不同风险收益特征的产品。报告期内，汇添富行18只基金产品，包括汇添富理财21天、7天债券基金，汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富实债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、中证主要消费交易型式指数证券投资基金、中证医药卫生交易型式指数证券投资基金、中证能源交易型式指数证券投资基金、中证金融地产交易型式指数证券投资基金、汇添富年年利定期债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富新收益债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场基金。

27、基金管理人2013年11月11日公告，增聘汪洋先生担任汇添富深证300交易型式指数证券投资基金联接基金的基金经理，吴振翔先生不再担任该基金的基金经理。

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

8.4.8累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

16、《中证能源交易型式指数证券投资基金基金合同》于2013年8月23日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。

§8投资组合报告

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点有关税收政策问题的通知》的，股权分置过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7、基金管理人2013年5月11日公告，王栩先生不再担任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理，由周睿先生单独管理该基金。

32、《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》于2013年12月10日正式生效，梁珂先生任该基金的基金经理。

3.1主要会计数据和财务指标

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2基金净值表现

的依据。

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

契约型式

7.4.9期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

30、基金管理人2013年11月23日公告，增聘叶从飞先生担任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，苏竞先生不再担任该基金的基金经理。

会计主体：汇添富价值精选股票型证券投资基金

金额单位：人民币元

汇添富价值精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]1317号文《关于核准汇添富价值精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2009年1月23日正式生效，首次设立募集规模为1,512,522,680.68份基金份额。本基金为契约型式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

基金简称

8、基金管理人2013年5月11日公告，苏竞先生不再担任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理，由王栩先生单独管理该基金。

2013年，汇添富电子商务业务实现跨越式发展。公司成立了电子金融总部，电商客户及资产保有量节节上升。汇添富在2013年不仅优化了已为投资者所熟悉的现金宝账户的收益及功能，更连续推出两只互联网客户专属的纯电商货币基金产品——汇添富“现金宝”和“全额宝”货币基金，并以开创基金电商直销新纪录和持续优异的投资业绩，成为互联网金融新时代一道耀眼夺目的亮丽风景线。

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5日）同向交易的样本，对其进行了95%的置信区间，假设差价率为0的分布检验以及差价率均值的分析。分析结果表明，不同时间窗口下，公司各组合间买卖价差不显著，差价率均值小于1%。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点有关税收政策问题的通知》的，股权分置中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

此32个交易单元与汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金共用。本报告期新增7家证券公司的10个交易单元：海通证券（所交易单元和深交所交易单元）、信达证券（所交易单元和深交所交易单元）、中投证券（所交易单元和深交所交易单元）、万联证券（所交易单元）、华龙证券（深交所交易单元）、银河证券（所交易单元）、光大证券（深交所交易单元）。

§2基金简介

7.4.9.8.1银行间市场债券正回购

17、《中证金融地产交易型式指数证券投资基金基金合同》于2013年8月23日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。

11.4基金投资策略的改变

金额单位：人民币元

金额单位：人民币元

7.4.8.2.1基金管理费

注：本基金本报告期末未有投资股指期货。

7.1资产负债表

24、《汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金基金合同》于2013年11月6日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。

金额单位：人民币元

§1重要提示

7.4.2会计报表的编制基础

29、基金管理人2013年11月23日公告，增聘朱晓亮先生担任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生、叶从飞先生共同管理该基金，苏竞先生不再担任该基金的基金经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

23、基金管理人2013年9月16日公告，增聘汪洋先生担任中证金融地产交易型式指数证券投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。

本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富价值精选股票型证券投资基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

金额单位：人民币元

电子邮箱

18、《汇添富年年利定期债券型证券投资基金基金合同》于2013年9月6日正式生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。

金额单位：人民币元

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2013年添富价值收益13.51%，同期沪深300指数收益-7.65％。

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。

2.4信息披露方式

报告期末基金份额总额

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

13、基金管理人2013年8月1日公告，增聘汤丛珊女士担任汇添富货币市场基金的基金经理，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。

单位：份

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。

客户服务电话

本基金于2013年1月23日实施利润分配，每10份基金份额派发红利0.10元人民币。

单位：人民币元

基金合同生效日

8.4.9累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

7.4.9.6因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

11、《汇添富美丽30股票型证券投资基金基金合同》于2013年6月25日正式生效，王栩先生任该基金的基金经理。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

§4管理人报告

本基金于2014年1月20日实施利润分配，每10份基金份额派发红利0.36元人民币。

7.4.8.1.1股票交易

7.4.9.8.2交易所市场债券正回购

2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

注：本基金本报告期末未有投资国债期货。

完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。

14、《中证主要消费交易型式指数证券投资基金基金合同》于2013年8月23日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。

基金运作方式

份额单位：份

§9基金份额持有人信息

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

4、基金管理人2013年2月8日公告，增聘陈加荣先生担任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。

本报告期内没有举行基金份额持有会。

本基金长期价值投资的，采用深入的“自下而上”的公司基本面分析方法，精选价值相对低估的优质公司进行投资布局，通过科学的组合管理，实现投资目标。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

金额单位：人民币元

注：基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

李文

4.1基金管理人及基金经理情况

基金托管人

7.4.7关联方关系

单位：人民币元

2.2基金产品说明

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

519070

注：本基金本报告期末未持有权证。

金额单位：人民币元

金额单位：人民币元

会计主体：汇添富价值精选股票型证券投资基金

单位：人民币元

本报告期内，本基金托管人在对汇添富价值精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

31、《汇添富双利增强债券型证券投资基金基金合同》于2013年12月3日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。

6、《汇添富消费行业股票型证券投资基金基金合同》于2013年5月3日正式生效，朱晓亮先生任该基金的基金经理。

7.2利润表

9、《汇添富理财7天债券型证券投资基金基金合同》于2013年5月29日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关的声明

3,931,593,257.97份

2014年，我们认为中国经济处于结构转型的关键时刻，化解产能过剩和金融系统风险是管理层短期面临的主要任务。在经济风险加大的同时，我们也应看到新一届中央领导人在、反腐等方面的强大决心和一系列对应措施，这为中国经济的长期前景指明了方向。我们认为短期对中国经济过度悲观或乐观都是不可取的。组合管理方面，我们将继续基于上市公司管理层、治理结构、竞争优势、估值水平等因素进行自下而上分析，在尊重市场的同时保持客观的判断和充分的耐心，力争通过中长期持有“收益风险比”较佳的优质股票来获取长期较好的回报。

3、基金管理人2013年2月8日公告，增聘陈加荣先生担任汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理，陆文磊先生不再担任该基金的基金经理。

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行企业会计准则估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号年度报告和半年度报告》及其他中国证监会颁布的相关。

7.4.9.8期末债券正回购交易中作为抵押的债券

展望2014年，行业转型发展的大变革将进一步深化，整个财富管理行业进入大混业竞争时代，互联网金融的崛起既是机遇更是挑战。汇添富基金将始终保持积极的心态，大力创新、锐意进取，积极把握机会，切实以“客户至上，做好优质服务”为己任，推动各项业务战略布局有效落实，为中国基金业的繁荣发展做出积极贡献。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

7.4.4本报告期所采用的重要会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

金额单位：人民币元

投资策略

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

21、基金管理人2013年9月16日公告，增聘汪洋先生担任中证医药卫生放式指数证券投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。

H＝E×1.5％÷当年

不定期

8.12.3期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

2013年，全球经济出现较大分化。发达国家总体表现较好，美国、欧洲、日本等经济都好于预期，因此发达国家股市2013汇添富价值精选股票年大多录得强劲的涨幅。与此相比，新兴市场国家普遍经济发展的瓶颈，很多国家遭受通胀压力加大、劳动力成本上升、资本外流等因素的困扰。中国经济过去高速增长过程中积累的矛盾在2013年进一步加剧，传统产业产能过剩、环保压力、资产泡沫、影子银行和地方融资平台规模过于庞大等导致了经济结构的扭曲，在经济增速逐步放缓的背景下，年内屡次出现流动性紧张局面，给市场和投资者带来了巨大的困扰和风险警示。A股市场在经济结构转型的背景下出现了前所未有的两极分化局面，以金融地产为代表的蓝筹股受到市场冷落，沪深300指数全年下跌7.65%，而以创业板为代表的中小市值个股受到投资者的追捧，创业板指数全年大涨82.7%。

12、《汇添富高息债债券型证券投资基金基金合同》于2013年6月27日正式生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。

本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。

95588

7.4报表附注

后端交易代码

4.3.3异常交易行为的专项说明

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究和市场信息服务。

基金管理人

8.1期末基金资产组合情况

2.1基金基本情况

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

传真

金额单位：人民币元

2009年1月23日

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

3.3过去三年基金的利润分配情况

添富价值在2013年延续了以自下而上选股为主的投资策略，在市场两极分化逐步加大的过程中，减持了部分估值偏高的成长股并增加了低估值价值股的配置比例，从短期看上述操作效果不佳，对组合业绩构成一定的拖累。

业绩比较基准

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

519069

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

8.12.2期末持有的处于转股期的可转换债券明细

汇添富基金管理股份有限公司

注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.331元，基金份额总额3,931,593,257.97份。

8.12投资组合报告附注

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师陈露、汤骏于2014年3月24日签字出具了安永华明（2014）审字第60466941_B08号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

报告截止日：2013年12月31日

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

前端交易代码

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

2）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009年1月23日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同。

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息管理系统，公司内外部研究对所有基金经理和投资经理分享。同时，通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以各投资组合交易决策的客观性和性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易环节，公司通过日常、投资交易周报、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。当发生风格相似或同一投资经理管理的投资组合之间业绩表现差异超过5%等情形时，将进行专项分析。同时，投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。

基金主代码

2013年，汇添富持续开展贴心的投资者服务与教育工作。公司围绕向“现代财富管理机构”转型的思，从不同类型客户的切身需求出发，大力建设投顾式客户服务体系；同时，公司进一步着力开展“投资者见面会”、“添富之约”客户沙龙、投资者“走进汇添富”和“走进上市公司”等全方位的投资者服务与教育活动。

7.4.1基金基本情况

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇节假日、公休日等，支付日期顺延。

5、基金管理人2013年3月30日公告，增聘梁珂先生担任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

19、《汇添富现金宝货币市场基金基金合同》于2013年9月12日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

§11重大事件

赵会军

风险收益特征

汇添富基金管理股份有限公司

注:除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2013年度获得的利息收入为人民币189,381.75元(2012年度：人民币98,192.99元)，2013年末结算备付金余额为人民币14,079,302.50元(2012年度：人民币12,119,066.11元)。

7.4.8.2.2基金托管费

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

汇添富基金管理股份有限公司

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了、南方两个分公司，以及两个子公司——汇添富资产管理()有限公司(ChinaUniversalAssetManagement(HongKong)CompanyLimited)与汇添富资本管理有限公司。

单位：人民币元

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：

单位：人民币元

汇添富价值精选股票

（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

7.4.5差错更正的说明

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

2014年3月26日

H为每日应计提的基金托管费

20、基金管理人2013年9月16日公告，增聘汪洋先生担任中证主要消费交易型式指数证券投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

中国工商银行股份有限公司

 

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

3.个人所得税

25、《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》于2013年11月6日正式生效，陆文磊先生任该基金的基金经理。

汇添富是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得RQFII业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。在投资管理领域，汇添富已形成公募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大块投资领域协同发展的格局。

通过投资交易、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

E为前一日基金资产净值

7.4.9.7期末持有的暂时停牌等流通受限股票

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。

E为前一日的基金资产净值

本基金精选价值相对低估的优质公司股票，在有效管理风险的前提下，追求基金资产的中长期稳健增值。

8.12.1期末其他各项资产构成

中国工商银行股份有限公司

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当，基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

单位：人民币元

22、基金管理人2013年9月16日公告，增聘汪洋先生担任中证能源交易型式指数证券投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。

4.3.2公平交易制度的执行情况

33、《汇添富全额宝货币市场基金基金合同》于2013年12月13日正式生效，陆文磊先生、汤丛珊女士任该基金的基金经理。

§6审计报告

注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营和净值变动情况。

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

§5托管人报告

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

2013年，汇添富社会责任事业进一步深入开展。“河流?孩子”助学计划启动第六季活动，公司公益基金会捐资在湖北省恩施州利川市忠镇建设“添富小学”；为优秀乡村教师赴提供国内外知名教育机构的师资培训；在和上海举行“添富乐跑，爱的力量”系列公益跑活动，为添富小学贫困学生筹款捐赠冬日保暖套装。同时，汇添富还着力开展医疗救助、结对帮扶、国防拥军等社会公益活动。凭借慈善公益事业上的长期和突出贡献，2013年11月，汇添富基金“河流?孩子”公益助学计划荣获“2013温暖金融陆家嘴年度金融公益榜——年度温暖”。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

8.4.10买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

7.4.6税项