东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告摘要

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2017-03-11
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　　基金管理人的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。基金管理人的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同，于2016年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　投资目标本基金为混合型基金，通过灵活的资产配置，重点投资于移动互联主题的上

　　投资策略本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，采取兼顾风险预算管理的多层

　　风险收益特征本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，预期风险和预

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　　3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　4、本基金于2015年5月27日成立。于2015年11月26日开始分为A、C两类。

　　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　2、本基金于2015年11月26日分为A、C两类，具体内容详见本基金管理人于2015年11月24日刊登的《关于东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金增加C类收费模式并修改基金合同的公告》。

　　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

　　注：1、本基金于2015年5月27日成立。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

　　东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2003】82号批准设立的证券投资基金管理公司，于2004年9月正式成立，注册资本人民币1亿元，公司股东为东吴证券股份有限公司（占70%股份）、上海兰生（集团）有限公司（占30%股份）。

　　公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。自

　　2005年发行第一支基金以来，公司逐渐形成了高中低风险结合的完善产品线，并走出了一条独具特色的新兴产业投资产品线。公司经过十多年的发展，资产管理规模超400亿元，发行公募产品20只，专户产品20只，子公司专项资产管理计划124个。公司一直建立现代财富管理机构，促进公募、专户和专项三项业务齐头并进的发展战略方向，以服务实体经济为目标，加大创新力度，促进公司业务的多元化发展。

　　东吴基金拥有一支经验丰富而又充满活力的专业团队，平均年龄33岁，其中一半以上员工具有硕士及以上学历，具有5年以上基金、证券从业经历的占70%，公司高管和主要投资管理人员的平均金融从业年限为10年，具有丰富的实践操作经验和管理经验。

　　作为传统吴文化与前沿经济的有机结合，东吴基金崇尚“以人为本，以市场为导向，以客户为中心，以价值创造为根本出发点”的经营；遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言；树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想，创造性地树立公司独特的文化体系，在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。

　　2015年，公司东吴证券互联网财富管理战略，以财富管理多元化、业务拓展平台化、营销服务网络化、运营管理规范化为抓手，认真部署、合理统筹各项工作，推动东吴基金转型创新上新台阶，整体经营情况实现较好的发展势头，公司营业收入与利润总额连续三年创了新高。

　　目前公司各项产品线日臻完善，现代财富管理公司初现雏形：公司公募、专户、专项三业并举，产品线覆盖股票、债券、平台融资类资管计划等多个领域；投资范围横跨一级市场、一级半市场、二级市场；服务客户既包括投资理财领域也包括、企业等实体经济领域。由此公司业务结构也日趋多元化，成功向现代财富管理公司不断迈进。下一步，公司将秉承“三满意一放心”的经营，继续以市场为导向、以客户为中心，强化服务意识，拓展发展空间，全面提高公司的核心竞争力，谱写向现代财富管理公司转型的新篇章。

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的和基金合同的及其他有关法律，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

　　本报告期内，公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司合理的设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在各投资组合投资决策相对性的同时，确保其在获得投资信息、投资和实施投资决策方面享有公平的机会。

　　公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对性的同时，在获得投资信息、投资和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理；3、信息保密，在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，在研究报布之前通过任何渠道泄露研究信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程，公平交易制度的执行和实现。

　　本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。

　　2015年宏观经济依然在寻底过程中。各单月增速数据看，新增固定资产投资增速全年都徘徊在20%以内，其中房地产投资增速更是一下降为个位数，12月增速仅为1%；社会消费品零售总额尽管依然有两位数增长，但较往年也下了一个台阶，全年基本在10%附近徘徊；贸易依然保持顺差，但增速较往年也有明显回落。三驾马车的疲弱造成宏观经济短期难有表现。

　　这一背景下，货币政策保持了宽松态势。年内央行多次降息降准，并通过公开市场操作等方

　　资本市场发生了剧烈波动。年初大盘蓝筹与中小创比翼齐飞，至二季度成长股疯涨，到6月份市场剧烈调整，至9月份市场阶段性见底企稳反弹。全年看，A股震荡剧烈，走势惊心动魄。

　　成长股表现依然优于蓝筹股，概念板块中，上半年互联网金融一枝独秀，下半年传媒、新能源汽车崛起，国企、迪斯尼等也有阶段性表现。

　　移动互联基金出于规避风险的考虑，始终将控制仓位作为操作核心，建仓较为谨慎，以成长股为主要配置方向。

　　截至本报告期末，东吴移动互联A份额净值为1.011元，累计净值1.011元；本报告期份额净值增长率1.10%，同期业绩比较基准收益率为-15.67%；东吴东吴移动互联C份额净值为

　　1.011元，累计净值1.011元；本报告期份额净值增长率1.10%，同期业绩比较基准收益率为-15.67%。

　　尽管市场在新年伊始就出现明显下跌，个股跌幅更是惊人，但往后看，不确定性正在逐步消失。海外市场逐步稳定，货币政策继续收紧的概率不大；国内看，货币政策依然处于宽松周期，且宏观经济层面的托底政策正在加码，尤其对房地产行业的刺激已经明确，这将对整体经济的企稳起到至关重要的作用。供给侧的力度也明显加大，也为经济见底回升奠定了基础。

　　结构性上看，尽管由于估值较高、行业政策制约等不利因素尚存，但随着市场调整，尤其是成长股的风险已经得到相当程度的。站在全年维度看，目前已经是布局优质成长股的良好时机。

　　移动互联基金将自下而上的选股策略，选择能够代表未来发展方向的优质成长股进行布局。

　　本报告期内，本基金管理人从规范运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的角度出发，着力探索新形势下的内部风险控制体系，完善内幕交易防控机制，确保各项法规和制度的落实，基金合同得到严格履行。

　　同时，强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，采取实时、定期检查、专项稽核等方式，及时发现情况，提出改进并改进落实情况，推动内部控制机制的完善与优

　　化。发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具相关报告。

　　（1）优化风险控制模式，完善风控系统建设。本基金管理人除了做好日常风控以外，持续升级系统功能，完善和改进各类风控阀值，使公司风控能力不断加强，风控水平持续提高，为公司快速发展创新业务提供有力的支撑。

　　（2）深入重点专项稽核，做好常规稽核工作。随着业务的不断发展创新，本基金管理人持续梳理业务模式、主要监管规则、潜在风险点等，全面、深入地对关键业务领域进行专项稽核，内容涵盖相关业务领域的各个重要环节的内部控制与风险防范，促进制度规章及时更新，优化操作流程，提升业务线合规管理及风控意识。

　　（3）促进信批规范化，加强日志化管理。加强对信批联系签约、新基金发行上市、定期报告、临时公告等信批时间线及工作节点的分解整理，关注信批的及时性和准确性，通过制作信批日历保障日常信批的按时执行，提高协作效率，保障信息披露的及时性。

　　（4）推动合规文化建设，加深合规渗透。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规开展合规宣传培训工作，通过专题培训、律师、合规期刊等多种形式进一步加强了内部合规培训力度，深化基金从业人员风合规险意识，提升职业素养，营造良好合规氛围，促进公司稳定健康地发展。

　　公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。

　　在今后的工作中，本基金管理人将继续一贯的内部控制，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的权益。

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务》以及中国证监会相关和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

　　公司设立基金资产估值委员会，由公司运营总监、基金会计、产品策划人员、监察稽核人员、基金投资部负责人等组成，同时，相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。

　　公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。产品策划相关业务人员负责估值相关数值的处理

　　及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和，与估值委员会共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。

　　公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。

　　本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

　　2015年，基金托管人在东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

　　5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　2015年，东吴基金管理有限公司在东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

　　2015年，由东吴基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

　　本报告期基金财务报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了天衡审字（2016）00673号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　　注：本基金为分级基金，报告截止日2015年12月31日，份额总额为929,889,791.86份，其中东吴移动互联混合A基金份额净值1.011元，基金份额总额929,889,791.86份；东吴移动互联混合C基金份额净值1.011元，基金份额总额0份。

　　本报告期：2015年5月27日(基金合同生效日)至2015年12月31日

　　东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]795号文《关于准予东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金注册的批

　　复》的核准向社会公开发行募集，募集期为2015年5月18日至2015年5月22日。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，首次募集的净认购金额为人民币2,402,939,059.71元，利息为140,142.37人民币元，首次募集有效认购户数为16,528 户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本息合计募集基金份额总额为2,403,079,202.08份。经向中国证监会备案，本基金合同于2015年5月27日正式生效。本基金为契约型式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

　　本基金投资组合中：股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，投资于移动互联主题的股票的

　　比例不低于非现金基金资产的80%；国债、央行票据、地方债、金融债、企、中小企业

　　私募债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及货币市场工具等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的5%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。。本基金投资于其他金融工具的比例依照法律法规或监管机构的执行。本基金的业绩比较基准=中证移动互联网指数50% +中债综合指数50%

　　本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

　　本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况及2015年度经营和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。

　　本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告期为2015年5月27日起至

　　金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

　　本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

　　本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

　　金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

　　金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

　　当收取某项金融资产现金流量的合同已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

　　本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并

　　(1) 对存在活跃市场的投资品种，如报表日有成交价，应当以当日收盘价作为公允价值。活

　　跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。如报表日无成交价、且最近交易日后经济未发生重大变化的，应当以最近交易日收盘价作为公允价值；如报表日无成交价、且最近交易日后经济发生了重大变化的，应当在谨慎原则的基础上采用适当的估值技术，审慎确定公允价值。

　　(2) 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考

　　计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

　　当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的，且目前可执行该种，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

　　实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。

　　损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

　　股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价

　　值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

　　应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线费用的确认和计量

　　本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

　　其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线基金的收益分配政策

　　(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

　　本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。

　　根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

　　(a) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证

　　估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易占锁定期内总交易的比例将两者之

　　基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自成立日起，采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。

　　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于式证券投资基金有关税收问题的通

　　知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权

　　分置试点有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通

　　知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》

　　1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

　　2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　3、对基金取得的企券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

　　20%的个人所得税。自 2013年 1月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期

　　限在 1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月

　　以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按

　　25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　　4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　5、基金作为流通股股东在股权分置过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

　　注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。

　　注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

　　2、股票交易佣金为成交金额的1扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金比率是公允，符合证监会有关。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究和市场信息服务。

　　注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　　其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5%/ 当年。

　　注：支付基金托管人平安银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　　其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/ 当年。

　　注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

　　8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

　　注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。

　　基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 498,084,309.83 -

　　注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；