天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金2015年第4季度报告2016-2-2

声明：天天基金网发布此信息目的在于更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站，不对您构成任何投资决策，据此操作，风险自担。

天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金2015年第4季度报告天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金2015年第4季度报告第1页共12页天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金2015年第4季度报告2015年12月31日基金管理人：天弘基金管理有限公司基金托管人：国泰君安证券股份有限公司报告送出日期：2016年01月22日天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金2015年第4季度报告第2页共12页§1重要提示基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同，于2016年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自2015年10月1日起至2015年12月31日止。§2基金产品概况基金简称天弘中证移动互联网基金主代码001560基金运作方式契约型式、发起式基金合同生效日2015年06月30日报告期末基金份额总额30,732,570.64份投资目标紧密标的指数，追求偏离度和误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。投资策略本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和标的指数。本基金在严格控制基金的日均偏离度和年误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。业绩比较基准中证移动互联网指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%风险收益特征本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金2015年第4季度报告第3页共12页收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人国泰君安证券股份有限公司下属分级基金的基金简称天弘中证移动互联网A天弘中证移动互联网C下属分级基金的交易代码1报告期末下属分级基金的份额总额25,732,557.35份5,000,013.29份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2015年10月01日-2015年12月31日）天弘中证移动互联网A天弘中证移动互联网C1.本期已实现收益-873,203.43-185,127.902.本期利润4,974,953.44954,992.813.加权平均基金份额本期利润0.19090.19104.期末基金资产净值20,929,932.024,057,887.015.期末基金份额净值0.81340.8116注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较天弘中证移动互联网A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金2015年第4季度报告第4页共12页过去三个月30.92%2.46%31.79%2.36%-0.87%0.10%天弘中证移动互联网C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月30.78%2.46%31.79%2.36%-1.01%0.10%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较天弘中证移动互联网A业绩比较基准2015-06-302015-07-232015-08-182015-09-152015-10-162015-11-112015-12-072015-12-315%0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%-35%-40%-45%天弘中证移动互联网C业绩比较基准2015-06-302015-07-232015-08-182015-09-152015-10-162015-11-112015-12-072015-12-315%0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%-35%-40%-45%天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金2015年第4季度报告第5页共12页注：1、本基金合同于2015年6月30日生效。2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2015年6月30日-2015年12月29日，建仓期结束时，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。3、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从任职日期离任日期业年限说明刘冬本基金基金经理。2015年06月9年男，经济学硕士。2007年7月至2008年10月在长江证券股份有限公司研究部任宏观策略研究员。2008年11月加入天弘基金管理有限公司，历任投资部固定收益研究员、宏观策略研究员、宏观策略分析师、天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理，天弘现金管家货币市场基金基金经理、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。注：1、上述任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金2015年第4季度报告第6页共12页4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在各投资组合投资决策相对性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常和分析评估体系等。报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。公司对旗下各投资组合的交易行为进行和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。4.3.2异常交易行为的专项说明为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的、分析和防控措施。本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和，分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析报告期内，本基金尚在建仓期，年中股市剧烈波动造成较多的停牌股票，在四季度逐步开始复牌，由估值法对本基金造成的误差较大偏离的压力逐步开始缓解。后续，本基金依然会根据基金合同的，采取对指数的被动复制策略，结合市场趋势预判与量化分析的基础上，优化组合结构，使本基金与所指数的市场表现尽量一致，给投资者提供一个较好的投资工具性产品。天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金2015年第4季度报告第7页共12页4.5报告期内基金的业绩表现截至2015年12月31日，天弘中证移动互联网A基金份额净值为0.8134元，天弘中证移动互联网C基金份额净值为0.8116元。报告期内份额净值增长率天弘中证移动互联网A为30.92%，天弘中证移动互联网C为30.78%，同期业绩比较基准增长率为31.79%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。4.7管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望国内经济总体仍然处于偏弱状态，尽管之前货币政策与财政政策均已有较大宽松支持，但经济基本面的改善并不明显，总体经济效率的提升仍然取决于产业结构的重构与升级；同时，由于美联储进行了危机以来的第一次加息，以及后续仍然有一定加息预期，造成了近期人民币贬值压力较大，对股票市场有一定冲击影响。股票市场的机会仍然需要看到产业结构与经济基本面的改善，否则在此之前，股票市场难有全面性机会，更多的是以结构性机会，或新兴成长类行业机会为主。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资22,783,725.6489.57其中：股票22,783,725.6489.572基金投资－－3固定收益投资－－其中：债券－－资产支持证券－－4贵金属投资－－5金融衍生品投资－－6买入返售金融资产－－其中：买断式回购的买入返售金融资产－－天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金2015年第4季度报告第8页共12页7银行存款和结算备付金合计2,612,096.9710.278其他资产42,187.740.179合计25,438,010.35100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业131,898.000.53B采矿业－－C制造业5,742,963.2022.98D电力、热力、燃气及水生产和供应业－－E建筑业586,860.002.35F批发和零售业817,190.003.27G交通运输、仓储和邮政业154,242.000.62H住宿和餐饮业－－I信息传输、软件和信息技术服务业11,922,278.4447.71J金融业－－K房地产业863,207.003.45L租赁和商务服务业959,371.003.84M科学研究和技术服务业－－N水利、和公共设施管理业－－O居民服务、修理和其他服务业－－P教育－－Q卫生和社会工作198,954.000.80R文化、体育和娱乐业1,406,762.005.63S综合－－合计22,783,725.6491.185.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金2015年第4季度报告第9页共12页本基金本报告期末未持有积极投资股票。5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1300104乐视网13,958839,992.443.362600271航天信息10,100721,746.002.893002024苏宁云商49,000659,050.002.644300059东方财富12,200634,766.002.545002230科大讯飞14,200526,110.002.116300017网宿科技8,400503,916.002.027002241歌尔声学14,500501,700.002.018600570恒生电子7,900481,663.001.939600718东软集团14,300444,015.001.7810600804鹏博士18,000426,960.001.715.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资股票。5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金2015年第4季度报告第10页共12页5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。5.11投资组合报告附注5.11.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开、处罚。5.11.2基金投资的前十名股票，均为基金合同备选股票库之内的股票。5.11.3其他资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出金29,555.432应收证券清算款－3应收股利－4应收利息985.815应收申购款11,646.506其他应收款－7待摊费用－8其他－9合计42,187.745.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元序号股票代股票名称流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金2015年第4季度报告第11页共12页码允价值值比例（%）说明1300104乐视网839,992.443.36重大资产重组2600271航天信息721,746.002.89重大资产重组5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资股票。5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§6式基金份额变动单位：份天弘中证移动互联网A天弘中证移动互联网C报告期期初基金份额总额23,829,866.755,000,013.29报告期期间基金总申购份额43,815,936.08－减：报告期期间基金总赎回份额41,913,245.48－报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）－－报告期期末基金份额总额25,732,557.355,000,013.29注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份天弘中证移动互联网A天弘中证移动互联网C报告期期初管理人持有的本基金份额5,000,000.005,000,000.00报告期期间买入/申购总份额报告期期间卖出/赎回总份额报告期期末管理人持有的本基金份额5,000,000.005,000,000.00报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）16.2716.277.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金2015年第4季度报告第12页共12页本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限基金管理人固有资金10,000,000.0032.54%10,000,000.0032.54%三年基金管理人高级管理人员－－－－基金经理等人员－－－－基金管理人股东－－－－其他－－－－合计10,000,000.0032.54%10,000,000.0032.54%§9备查文件目录9.1备查文件目录1、中国证监会批准天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金募集的文件2、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金合同3、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金招募说明书4、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金托管协议5、天弘基金管理有限公司批准成立批件及营业执照9.2存放地点天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层9.3查阅方式投资者可到基金管理人的注册登记地及网站或基金托管人的注册登记地免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。公司网站：天弘基金管理有限公司二〇一六年一月二十二日[查看PDF原文]