汇添富环保行业股票型证券投资基金2016年5月31日

2、基金管理人2015年1月8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深证300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。

单位：人民币元

8.11.2本期国债期货投资政策

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

35、《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年11月26日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。

15、基金管理人2015年4月17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董事长。

截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究和市场信息服务。

7.4.9.4财务报表的批准

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

37、《汇添富新兴消费型证券投资基金基金合同》于2015年12月2日正式生效，雷鸣先生、刘伟林先生任该基金的基金经理。

金额单位：人民币元

（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

注：报告期末本基金无股指期货持仓。

21、基金管理人2015年7月18日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富可转债债券基金的基金经理，与曾刚、梁珂先生共同管理该基金。

■

4、基金管理人2015年1月31日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。

7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金

8.1 期末基金资产组合情况

31、基金管理人2015年10月29日公告，增聘倪健先生担任汇添富优势混合基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

■7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金投资前十名证券中的武汉控股（600168）于 2014 年 3 月 8 日公告其全资子公司收到武 汉市局出具的《行政处罚决定书》（武环罚[2014]9 号），并同时公告“上述处罚未影响 公司的正常生产经营，也未对公司造成重大不利影响，公司已按内部管理落实整改措施，完 善相关管理制度，杜绝类似事件的发生。”我司经过研究评估，认为此事件不影响其经营业绩， 不会对其投资价值产生影响。本基金持有该股经过合理的投资决策授权审批。 除上述情况外，报告期内本基金投资的其他前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情况。

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于式证券投资基金有关税收问题的通知》的，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

7.4.9.1.1不以公允价值计量的金融工具

7.4.9.1.2.1各层次金融工具公允价值

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

7.4.5.1 印花税

■

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

■

■

7.4.5.3 个人所得税

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。

§8 投资组合报告

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

金额单位：人民币元

金额单位：人民币元

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本式基金份额总量区间的情况

2015年12月31日

金额单位：人民币元

金额单位：人民币元

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：

34、基金管理人2015年11月19日公告，增聘李怀定先生担任汇添富季季红定期债券基金、互利分级债券基金的基金经理，与陆文磊先生共同管理上述基金。

8、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的基金经理，与王栩先生共同管理该基金。

■

8.12.2

23、基金管理人2015年7月24日公告，梁珂先生不再担任汇添富可转债债券基金的基金经理，由曾刚先生、吴江宏先生管理该基金。

7.4.9.3其他事项

注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额

7.4.4.2会计估计变更的说明

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月月初5个工作日内、按照指定的账户径、从基金财产中一次性支付给基金托管人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

7.4.9.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

29、基金管理人2015年8月19日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富深300ETF、深300ETF联接基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.9.2承诺事项

8.12 投资组合报告附注

■

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

金额单位：人民币元

38、《汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年12月2日正式生效，李怀定先生任该基金的基金经理。

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

单位：人民币元

■

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点有关税收政策问题的通知》的，股权分置过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

7.4.7.2.2 基金托管费

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读于本公司网站 的年度报告正文。

■

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

金额单位：人民币元

7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

单位：人民币元

H为每日应计提的基金托管费

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.9.1.2以公允价值计量的金融工具

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

■

12、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。

份额单位：份

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

9、《汇添富中证主要消费交易型式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年3月24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。

的通知》的，自2015年4月3日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

7.4.7.1.1 股票交易

7.4.9.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额

单位：人民币元

7.4.9.1公允价值

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营和净值变动情况。

注：报告期末本基金无国债期货持仓。

汇添富基金管理股份有限公司

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

■

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点有关税收政策问题的通知》的，股权分置中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

§11 重大事件

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 此13个交易单元与汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期债券型证券投资基金、汇添富实债券型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金和汇添富中国债券型证券投资基金共用。本报告期新增2家证券公司的3个交易单元：太平洋证券（深交所交易单元和所交易单元）和联讯证券（深交所交易单元）。

7.4.4.3差错更正的说明

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

E为前一日的基金资产净值

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点有关税收政策问题的通知》的，股权分置中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

36、基金管理人2015年11月26日公告，增聘许一尊先生担任汇添富成长多因子量化策略股票基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。

注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2015年度获得的利息收入为人民币144，617.48元(2014年9月16日（基金合同生效日）至2014年12月31日止期间：人民币70，139.56元)，2015年末结算备付金余额为人民币6，454，538.28元(2014年末：人民币7，788，378.12元)。

H=E×0.25%÷当年

■

13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。

金额单位：人民币元

■

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

金额单位：人民币元

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

2016年3月29日

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

8.12.3 期末其他各项资产构成

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月月初 5 个工作日内、按照指定的账户径、从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日。 若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

金额单位：人民币元

39、本报告期，基金托管人中国建设银行股份有限公司2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理；2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

25、基金管理人2015年8月5日公告，朱晓亮先生不再担任汇添富均衡增长混合基金的基金经理，由韩贤旺先生、叶从飞先生、顾耀强先生管理该基金。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.11.1本期国债期货投资政策

1、基金管理人2015年1月8日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费ETF、汇添富中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理，由吴振翔先生单独管理上述基金。

11、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。

18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富优势混合基金的基金经理，由赖中立先生单独管理该基金。

估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

E 为前一日的基金资产净值

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

7.4.7.2.1 基金管理费

7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

■

■

■

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

32、基金管理人2015年11月3日公告，吴振翔先生不再担任汇添富消费ETF、金融ETF、能源ETF、医药ETF基金的基金经理，由过蓓蓓女士单独管理该基金。

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

7.4.7.1.2 债券回购交易

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

16、基金管理人2015年4月17日公告，林利军先生不再担任代表人和总经理，由李文先生代为履行代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。

■

24、基金管理人2015年7月31日公告，叶从飞先生不再担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理，由雷鸣先生单独管理该基金；汤丛珊女士不再担任汇添富和聚宝货币基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。

■

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。

金额单位：人民币元

金额单位：人民币元

7.4.6 关联方关系

■

H＝E×1.50%÷当年

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

14、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。

22、《汇添富国企创新股票型证券投资基金基金合同》于2015年7月10日正式生效，李威先生、劳杰男先生任该基金的基金经理。

单位：份

■

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

■

5、基金管理人2015年2月5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健混合基金的基金经理，与周睿先生共同管理该基金。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同的备选股票库。

■

注：报告期末本基金无股指期货持仓。

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

20、基金管理人2015年6月27日公告，新任李文先生为代表人，新任张晖先生为总经理。新任先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。

（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

■

33、基金管理人2015年11月19日公告，增聘劳杰男先生担任汇添富价值精选混合基金的基金经理，与陈晓翔先生共同管理该基金。

根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

11.1 基金份额持有会决议

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

7.4.4.1会计政策变更的说明

注：本基金本报告期末未持有权证。

3、基金管理人2015年1月8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理，与叶从飞先生共同管理该基金。

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

30、基金管理人2015年8月29日公告，陈加荣先生不再担任汇添富信用债债券基金的基金经理，由何旻先生单独管理该基金。

7.4.5 税项

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

28、《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金合同》于2015年8月7日正式生效，谭志强先生任该基金的基金经理。

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

单位：人民币元

本财务报表已于2016年3月25日经本基金的基金管理人批准。

》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关的声明

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

■

■

8.11.3本期国债期货投资政策

7.4.8 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

■

7.4.7.2 关联方报酬

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年3月29日THE_END

■

（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

金额单位：人民币元

■

7.4.5.2 营业税、企业所得税

§9 基金份额持有人信息

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

26、基金管理人2015年8月5日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富消费ETF、金融ETF、能源ETF、医药ETF、消费ETF联接基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。

19、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式生效，刘江先生任该基金的基金经理。

的通知》的，自2015年4月3日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外）采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月16日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。

H 为每日应计提的基金管理费

本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发（2014）24号《关于发布

（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

10、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

金额单位：人民币元

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。

于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币2，997，281，625.94元，属于第二层次的余额为人民币851，106，637.88元，无划分为第三层次的余额（于2014年12月31日，属于第一层次的余额为人民币1，484，364，181.63元，属于第二层次的余额为人民币300，569，940.00元，无划分为第三层次的余额）。

注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

■

§10 式基金份额变动

（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

11.4 基金投资策略的改变

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

17、基金管理人2015年5月27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优势混合基金的基金经理，与王致人先生共同管理该基金。

8.12.1

27、基金管理人2015年8月6日公告，经汇添富基金管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议，公司聘任袁建军先生为公司副总经理。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细