汇添富环保行业股票型证券投资基金2016年第1季度报告汇添富环保股票基金

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汇添富环保行业股票型证券投资基金2016年第1季度报告汇添富环保行业股票型证券投资基金 2016年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 1重要提示 基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同，于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 2 基金产品概况基金简称 汇添富环保行业股票交易代码 000696基金运作方式 契约型式基金合同生效日 2014年9月16日报告期末基金份额总额 2,759,199,087.51份 本基金采用自下而上的策略，以基本面分析为立足 点，主要投资于环保行业的优质上市公司，在科学投资目标 严格管理风险的前提下，谋求基金资产的持续稳健 增值。 本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资 产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略 用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；投资策略 个股精选策略用于挖掘具有核心竞争优势和持续增 长潜力且估值水平相对合理的环保行业优质上市公 司，辅以严格的风险管理，以获得中长期的较高投 资收益。投资策略的重点是个股精选策略。 中证环保产业指数收益率80%+ 中证全债指数收益业绩比较基准 率20% 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预风险收益特征 期风险、较高预期收益的品种，其预期风险、预期 收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场 第2页共10页 基金。基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司基金托管人 中国建设银行股份有限公司 3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2016年1月1日－2016年3月31日主要财务指标 ）1.本期已实现收益 -89,725,791.732.本期利润 -639,129,594.753.加权平均基金份额本期利润 -0.23164.期末基金资产净值 3,597,167,561.075.期末基金份额净值 1.304注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ ④过去三个月 -15.54% 3.09% -15.36% 2.62% -0.18% 0.47% 第3页共10页3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效日（2014年9月16日)起6 个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同。 4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学历： 南京大学经济学硕士。 汇添富均 相关业务资格：证券 衡增长混 投资基金从业资格。 合基金、 2014年 从业经历：曾任中原 叶从飞 汇添富环 - 12年 9月16日 证券股份有限公司资 保行业股 产管理部交易员、投 票的基金 资经理助理。 经理。 2005年10月加入汇 添富基金管理股份有 第4页共10页 限公司，历任交易主 管、基金经理助理， 2012年3月2日至今 任汇添富均衡增长混 合基金的基金经理， 2013年11月22日 至2015年7月30日 任汇添富蓝筹稳健混 合基金的基金经理， 2014年9月16日至 今任汇添富环保行业 股票基金的基金经理。注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现 第5页共10页任何违反公平交易的行为。4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年一季度A股市场出现大幅下跌，各主要指数均有不同幅度下跌。从行业表现看，食品饮料、银行、采掘板块跌幅较少，而计算机、通信和机械设备板块跌幅居前。一季度本基金在保持仓位稳定的基础上，重点进行了组合结构调整，在市场下跌过程中继续增持优质品种，不断优化组合持股结构。由于对年初市场的快速下跌缺乏预判，股票仓位总体仍偏高，导致本季度基金净值跑输业绩比较基准。4.4.2报告期内基金的业绩表现 一季度本基金净值下跌15.54%，同期业绩比较基准下跌15.36%。4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,079,041,451.23 85.33 其中：股票 3,079,041,451.23 85.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 100,100,000.00 2.77 其中：债券 100,100,000.00 2.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 170,000,575.00 4.71 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 240,057,490.04 6.65 8 其他资产 19,116,610.84 0.53 9 合计 3,608,316,127.11 100.00 第6页共10页5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例代码 行业类别 公允价值（元） (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,069,206,399.92 57.52 电力、热力、燃气及水生产和供 D 44,100,000.00 1.23 应业 E 建筑业 36,234.48 0.00 F 批发和零售业 110,399,403.84 3.07 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 201,600,734.40 5.60 业 J 金融业 - - 房地产业 K 72,823,659.00 2.02 租赁和商务服务业 L - - M 科学研究和技术服务业 137,499,986.25 3.82 N 水利、和公共设施管理业 443,375,033.34 12.33 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,079,041,451.23 85.605.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 比例（％） 1 601222 林洋能源 10,000,000 353,174,285.70 9.82 2 002018 华信国际 13,033,491 323,230,576.80 8.99 3 000826 启迪桑德 8,500,000 276,675,000.00 7.69 4 600406 国电南瑞 14,000,051 201,600,734.40 5.60 5 300137 先河环保 12,500,050 175,875,703.50 4.89 6 002672 东江环保 10,000,002 166,700,033.34 4.63 7 601311 骆驼股份 10,000,014 162,300,227.22 4.51 8 600438 通威股份 10,293,873 161,922,622.29 4.50 9 002009 天奇股份 10,000,030 153,600,460.80 4.27 第7页共10页10 002116 中国海诚 9,999,999 137,499,986.25 3.825.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比例（％）序号 债券品种 公允价值（元） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,100,000.00 2.78 其中：政策性金融债 100,100,000.00 2.78 4 企券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - -10 合计 100,100,000.00 2.785.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值比序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 例（％） 1 150416 15农发16 1,000,000 100,100,000.00 2.785.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注：本基金本报告期内未投资股指期货。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注：本基金本报告期内未投资国债期货。 第8页共10页5.11投资组合报告附注5.11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情况。5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同的备选股票库。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出金 1,189,290.06 2 应收证券清算款 12,213,230.82 3 应收股利 - 4 应收利息 2,088,366.08 5 应收申购款 3,625,723.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,116,610.845.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 占基金资产 流通受限部分的序号 股票代码 股票名称 净值比例 流通受限情况说明 公允价值(元) （%） 1 002018 华信国际 323,230,576.80 8.99 重大资产重组停牌 2 600438 通威股份 161,922,622.29 4.50 重大资产重组停牌 3 601222 林洋能源 44,289,147.89 1.23 非公开发行 6式基金份额变动 单位：份报告期期初基金份额总额 2,715,120,037.85报告期期间基金总申购份额 330,491,447.79减:报告期期间基金总赎回份额 286,412,398.13报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以- - 第9页共10页填列）报告期期末基金份额总额 2,759,199,087.51注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 7基金管理人运用固有资金投资本基金情况注：本报告期内基金管理人未运用固有资产投资本基金。 8备查文件目录8.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富环保行业股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富环保行业股票型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富环保行业股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富环保行业股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。8.2存放地点 上海市富城99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司8.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年4月20日 第10页共10页[查看PDF原文]