富国移动互联天天富国中证移动互联网指数分级证券投资基金二0一六年第1季度报告

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富国中证移动互联网指数分级证券投资基金二0一六年第1季度报告富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 二0一六年第1季度报告 2016年03月31日 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司报告送出日期：2016年04月22日 1重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同，于2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。 2基金产品概况基金简称 富国中证移动互联网指数分级场内简称 移动互联基金主代码 161025基金运作方式 契约型式基金合同生效日 2014年09月02日报告期末基金份 5,456,023,074.30额总额 本基金采用指数化投资策略，紧密中证移动互联网指 数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩投资目标 比较基准之间的日均偏离度绝对值控制在0.35%以内， 年误差控制在4%以内。 本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资 平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成 份股在中证移动互联网指数中的组成及其基准权重构建股 票投资组合，以拟合、中证移动互联网指数的收益表投资策略 现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日 均偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年误差控制 在4%以内。 95%中证移动互联网指数收益率＋5%银行人民币活期业绩比较基准 存款利率（税后） 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益风险收益特征 的特征。基金管理人 富国基金管理有限公司基金托管人 招商证券股份有限公司下属分级基金的 富国中证移动互联网 互联网A 互联网B基金简称 指数分级下属分级基金场 互联网A 互联网B 移动互联内简称下属分级基金的 150194 150195 161025交易代告期末下属分级基金的份额总 1,882,111,807.0 1,882,111,807.00 1,691,799,460.30额 0（单位：份） 富国移动互联网 富国移动互联 本基金为股票型基金， A份额具有低预 网B份额具有下属分级基金的 具有较高预期风险、 期风险、预期收 高预期风险、风险收益特征 较高预期收益的特征。 益相对稳定的特 预期收益相对 征。 较高的特征。 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 报告期（2016年01月01日- 主要财务指标 2016年03月31日） 1.本期已实现收益 -158,515,032.35 2.本期利润 -476,365,079.00 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1326 4.期末基金资产净值 4,248,106,638.47 5.期末基金份额净值 0.779 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较基 净值增长 阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 准差④过去三个月 -19.86% 3.42% -18.53% 3.09% -1.33% 0.33% 注：过去三个月指2016年1月1日－2016年3月31日。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、截止日期为2016年3月31日。2、本基金于2014年9月2日成立，建仓期6个月，即从2014年9月2日起至2015年3月1日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。3.3其他指标 其他指标 报告期末（2016年03月31日） 互联网A与互联网B基金份额配比 1:1 期末互联网A份额参考净值 1.013 期末互联网A份额累计参考净值 1.087 期末互联网B份额参考净值 0.545 期末互联网B份额累计参考净值 2.124 富国互联网A的预计年收益率 4.50% 4管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券从姓名 职务 期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 本基金基金 硕士，自2007年7月至 经理兼任富 2010年8月任华夏基金管理牛志冬 国中证新能 2015-05-13 － 9年 有限公司研究员；自2010年 源汽车指数 8月至2012年4月任富国基 分级证券投 金管理有限公司基金经理助 资基金基金 理；自2012年4月至 经理 2015年3月任富国基金管理 有限公司投资经理；自 2015年5月起任富国中证移 动互联网指数分级证券投资 基金、富国中证新能源汽车 指数分级证券投资基金基金 经理。具有基金从业资格。 本基金基金 经理兼任量 化投资总监、 富国上证综 指交易型开 博士，曾任富国基金管理有 放式指数证 限公司研究员、富国沪深 券投资基金 300增强证券投资基金基金经 联接基金、 理助理；2011年3月起任上 上证综指交 证综指交易型式指数证 易型式 券投资基金、富国上证综指 指数证券投 交易型式指数证券投资 资基金、富 基金联接基金基金经理， 国创业板指 2013年9月起任富国创业板 数分级证券 指数分级证券投资基金基金 投资基金、 经理，2014年4月起任富国王保合 富国中证军 2015-04-15 － 10年 中证军工指数分级证券投资 工指数分级 基金基金经理，2015年4月 证券投资基 起任富国中证移动互联网指 金、富国中 数分级证券投资基金、富国 证国有企业 中证国有企业指数分级 指数分 证券投资基金基金经理, 级证券投资 2015年5月起任富国中证全 基金、富国 指证券公司指数分级证券投 中证全指证 资基金、富国中证银行指数 券公司指数 分级证券投资基金基金经理； 分级证券投 兼任量化投资总监。具有基 资基金、富 金从业资格。 国中证银行 指数分级证 券投资基金 基金经理注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的管理人严格按照《中华人民国证券投资基金法》、《中华人民国证券法》、《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的。4.3 公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。 事中主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平易分析评估等。1、通过公平易的事后分析评估系统，对涉及公平易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合解释，并按法规要求辖区监管机构。2、季度公平易分析报告按经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 年初以来，受人民币汇率快速贬值的影响，市场对资本外流产生担忧。同时叠加美联储加息预期和供给侧的推动，市场投资者预计国内流动性进一步宽松的受到，总体情绪趋于谨慎，A股市场再次出现大幅调整。随着2月公布的1月信贷数据大幅超预期，同时人民币汇率逐步企稳，投资者对货币宽松预期加强，市场经过充分调整之后迎来反弹。3月以来，市场进一步向好，月初央行意外下调存款准备金率，后续公布的地产销售等经济数据逐步向好，同时美联储确定暂缓加息，市场迎来喘息的窗口，股指总体震荡反弹。从1季度来看，创业板指下跌17.53%，上证综指下跌15.12%，后续市场仍需紧密关注美联储加息预期及国内的通胀预期对国内货币政策的影响。总体来看，中证移动互联指数1季度下跌19.54%。 在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。本基金在报告期内遇到多次大额申购赎回，同时受上市公司大面积停牌的影响，明显增加了本基金的交易成本。4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率-19.86%，同期业绩比较基准收益率-18.53%。 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期无需要说明的相关情形。 5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 序号 （%） 1 权益投资 3,456,844,384.19 77.80 其中：股票 3,456,844,384.19 77.80 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 － － 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 577,639,694.38 13.00 7 其他资产 408,872,807.25 9.20 8 合计 4,443,356,885.82 100.00 5.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例代码 行业类别 公允价值（元） （%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 199,026,095.97 4.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 86,997,236.62 2.05 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 6,733,938.00 0.16 S 综合 － － 合计 292,757,270.59 6.89 5.3 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例代码 行业类别 公允价值（元） （%） A 农、林、牧、渔业 32,235,387.35 0.76 B 采矿业 － － C 制造业 762,653,158.08 17.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 82,074,723.82 1.93 F 批发和零售业 150,587,741.65 3.54 G 交通运输、仓储和邮政业 20,764,227.47 0.49 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,677,828,536.35 39.50 J 金融业 － － K 房地产业 102,140,279.15 2.40 L 租赁和商务服务业 104,136,277.46 2.45 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 38,786,569.12 0.91 R 文化、体育和娱乐业 192,880,213.15 4.54 S 综合 － － 合计 3,164,087,113.60 74.48 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值比例序号股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） （%） 1 002024 苏宁云商 10,956,145 125,447,860.25 2.95 2 300059 东方财富 2,507,907 111,100,280.10 2.62 3 600570 恒生电子 1,760,133 102,686,159.22 2.42 4 300017 网宿科技 1,692,734 98,872,592.94 2.33 5 600804 鹏博士 3,999,769 84,915,095.87 2.00 6 300104 乐视网 1,634,604 75,861,971.64 1.79 7 002230 科大讯飞 2,662,816 74,372,450.88 1.75 8 300315 掌趣科技 5,275,907 63,785,715.63 1.50 9 002456 欧菲光 2,386,376 63,334,419.04 1.49 10 300168 万达信息 2,318,892 63,073,862.40 1.48 5.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 公允价值（元） 占基金资产净值比例序号股票代码 股票名称 数量（股） （%） 1 600074 保千里 2,832,237 45,599,015.70 1.07 2 600487 亨通光电 2,771,900 32,375,792.00 0.76 3 002444 巨星科技 1,704,297 28,819,662.27 0.68 4 300088 长信科技 2,570,200 28,272,200.00 0.67 5 300188 美亚柏科 769,000 22,854,680.00 0.54 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) －股指期货投资本期公允价值变动(元) －注：本基金本报告期末未投资股指期货。5.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.11.1本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细公允价值变动总额合计（元） －国债期货投资本期收益（元） －国债期货投资本期公允价值变动（元） －注：本基金本报告期末未投资国债期货。5.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。5.12投资组合报告附注5.12.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开、处罚的情况。5.12.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出金 4,074,911.80 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 176,914.62 5 应收申购款 404,620,980.83 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 408,872,807.25 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 值比例（%） 1 300104 乐视网 75,861,971.64 1.79筹划重大事项 2 002230 科大讯飞 74,372,450.88 1.75筹划重大事项 5.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前五名积极投资股票中未持有流通受限的股票。 5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 6式基金份额变动 单位：份 富国中证移动互联网 项目 互联网A 互联网B 指数分级报告期期初基金份额总额 746,155,740.00 746,155,740.00 1,345,009,183.00报告期期间基金总申购份额 － － 3,634,721,016.59减：报告期期间基金总赎回份额 － － 1,016,018,605.29报告期期间基金拆分变动份额 1,135,956,067.00 1,135,956,067.00 -2,271,912,134.00（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 1,882,111,807.00 1,882,111,807.00 1,691,799,460.30 注：拆分变动份额为本基金份额之间的配对转换份额和折算调整的份额。 7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的文件2、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同 3、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 8.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：富国基金管理有限公司 2016年04月22日[查看PDF原文]