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鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金2016第一季度报告2016-7-29移动

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来源：互联网
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2016-07-29
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5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

注:截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。

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2016年4月20日

注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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5.10.1本期国债期货投资政策

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。

单位：份

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的证券。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同的备选股票库。

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

5.11投资组合报告附注

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

报告期末，本基金份额净值为1.114元，累计净值0.675元；本报告期基金份额净值增长率为-19.62%，业绩比较基准收益率-18.53%。

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告送出日期：2016年4月20日

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中的各项比例。

5.11.5报告期末股票中存在流通受限情况的说明

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：1、本基金基金合同于2015年6月16日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满一年。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

3.2基金净值表现

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

鹏华基金管理有限公司

§6式基金份额变动

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

三、对官晓岚给予，并处以30万元罚款。

4.3.1公平交易制度的执行情况

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

§1重要提示

注：本基金本报告期末未持有债券。

2016年一季度中国经济在“稳增长”与“调结构”的背景下，疲弱前行，A股市场在四季度呈现出异常波动后的反弹格局，但是在2016年初的熔断影响下大幅下跌到最近几年的新低2628点。本基金秉承指数基金的投资策略，在报告期内连续一定比例申购赎回，对基金净值造成一定影响，管理人尽力降低影响，在力争指数收益的基础上，将基金误差控制在合理范围内。

5.11.3其他资产构成

8.2存放地点

§2基金产品概况

4.5报告期内基金的业绩表现

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//）查阅。

注：业绩比较基准=中证移动互联网指数收益率95%+商业银行活期存款利率（税后）5%

注：本基金本报告期末未持有债券。

市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关。

5.11.2

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

■

注：无

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同，于2016年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

■

本基金投资的前十名证券之一的乐视网信息技术（）股份有限公司（以下简称“乐视网”）于2015年收到中国证监会监管局[2015]30号行政监管措施决定书，认为乐视网存在以下问题：公司未在2014年年度报告中单独披露影视剧版权的减值测试方法、依据和参数。根据《上市公司现场检查办法》的相关，要求公司就上述事项对投资者进行公开说明；公司的付费业务收入政策披露不明确；研发费用资本化内容不明确。根据乐视网公告,其对证监局提出的问题采取了相应的整改措施。

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

8.3查阅方式

注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

二、对刘曙峰给予，并处以30万元罚款；

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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单位：人民币元

4.3公平交易专项说明

注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

3.1主要财务指标

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（二）《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金托管协议》；

§3主要财务指标和基金净值表现

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报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条的，我会拟决定：

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

（一）《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》；

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

一、恒生网络违法所得132,852,384.06元，并处以398,557,152.18元罚款；

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

对该股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地标的指数，控制误差对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符律法规和公司制度的。

4.3.2异常交易行为的专项说明

（三）《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金2016年度第1季度报告》（原文）。

本基金投资的前十名证券之一的恒生电子股份有限公司控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司（以下简称“恒生网络”）于2015年9月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）行政处罚事先告知书（处罚字[2015]68号）。恒生网络开发运营的HOMS系统，包含子账户开立、提供委托交易、存储、查询、清算等多种证券业务属性的功能。恒生网络明知客户经营方式，仍向不具有经营证券资质的客户销售该系统、提供相关服务，并获取收益的行为违反了《证券法》第一百二十二条的，构成《证券法》第一百九十七条所述非法经营证券业务的行为。时任恒生网络董事长刘曙峰为直接负责的主管人员，总经理官晓岚为其他直接责任人员。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

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投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.1备查文件目录

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部股票。

§5投资组合报告

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