招商移动互联网产业股票型证券投资基金2015年度报告摘要？移动互联网投资基金

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》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务》编制。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关的声明本会计报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况、自2015年6月19日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营和基金净值变动情况。7.4.4重要会计政策和会计估计7.4.4.1会计年度本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2015年6月19日(基金合同生效日)至2015年12月31日止。7.4.4.2记账本位币本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入第17页共38页当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；应收款项以实际利率法按摊余成本计量。当收取某项金融资产的现金流量的合同终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：—所转移金融资产的账面价值—因转移而收到的对价金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在、对资产出售或者使用的等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。第18页共38页7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：-本基金具有抵销已确认金额的，且该种现在是可执行的；-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金红利再投资和转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8损益平准金损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入“未分配利润”。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按第19页共38页实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。7.4.4.10费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。7.4.4.11基金的收益分配政策每一基金份额享有同等分配权。基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。7.4.4.12外币交易本基金本报告期内无外币交易。7.4.4.13分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的第20页共38页指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行

估值业务及份额净值计价的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司提供。根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。7.4.6税项根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印第21页共38页花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。(c)基金作为流通股股东在股权分置过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。(f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。7.4.7关联方关系关联方名称与本基金的关系招商基金管理有限公司基金管理人中国工商银行基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)基金管理人的股东招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)基金管理人的股东招商财富资产管理有限公司基金管理人的全资子公司招商资产管理（）有限公司基金管理人的全资子公司注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。第22页共38页7.4.8本报告期的关联方交易7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1股票交易本期2015年6月19日(基金合同生效日)至2015年12月31日关联方名称成交金额占当期股票成交总额的比例招商证券1,718,610,070.6111.55%7.4.8.1.2债券交易本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。7.4.8.1.3债券回购交易金额单位：人民币元本期2015年6月19日(基金合同生效日)至2015年12月31日关联方名称回购成交金额占当期债券回购成交总额的比例招商证券28,788,000,000.0067.85%7.4.8.1.4权证交易本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.8.1.5应支付关联方的佣金本期2015年6月19日(基金合同生效日)至2015年12月31日关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例招商证券1,592,966.2211.61%1,263,016.4724.42%注：1、上述交易佣金比率均在合理商业条件范围内收取，并符合行业标准。2、根据《证券交易单元及证券综合服务协议》，本基金管理人在租用招商证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券及回购交易的同时，还从招商证券股份有限公司获得证券研究综合服务。7.4.8.2关联方报酬7.4.8.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期第23页共38页2015年6月19日(基金合同生效日)至2015年12月31日当期发生的基金应支付41,460,592.20的管理费其中：支付销售机构的18,234,914.54客户费注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值1.50%当年7.4.8.2.2基金托管费单位：人民币元本期项目2015年6月19日(基金合同生效日)至2015年12月31日当期发生的基金应支付6,910,098.65的托管费注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值0.25%当年7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.8.4各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元本期关联方2015年6月19日(基金合同生效日)至2015年12月31日名称期末余额当期利息收入中国工商银行429,247,764.204,575,486.96注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。第24页共38页7.4.9期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元复牌股票代停牌原期末数量（股）期末股票名称停牌日期复牌日期开盘单期末估值总额备注码因估值单价成本总额价300036超图软件2015-10-30重大事项43.182016-1-1535.114,113,072144,436,820.14177,602,448.96-300324旋极信息2015-12-1重大事项50.592016-3-1044.333,481,890103,978,491.61176,148,815.10-002044美年健康2015-8-31重大事项28.29--3,866,997155,420,817.96109,397,345.13-002707众信旅游2015-11-16重大事项52.622016-3-1547.361,696,61777,106,188.8789,275,986.54-300063天龙集团2015-12-22重大事项43.33--1,424,54649,858,115.4561,725,578.18-300104乐视网2015-12-7重大事项58.80--759,70038,519,275.0844,670,360.00-002049同方国芯2015-12-11重大事项60.152016-3-1154.14737,87820,784,978.5044,383,361.70-002465海格通信2015-12-30重大事项16.692016-2-415.022,575,72244,852,842.8942,988,800.18-002103广博股份2015-9-7重大事项17.522016-2-1619.27403,8238,899,600.427,074,978.96-7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1银行间市场债券正回购本报告期末本基金无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。7.4.9.3.2交易所市场债券正回购本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.4.14.1公允价值7.4.14.1.1以公允价值计量的金融工具(a)公允价值计量的层次下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。第25页共38页于资产负债表日，本基金的金融工具公允价值列示如下：金额：人民币元本期末(2015年12月31日)资产第一层次第二层次第三层次合计交易性金融资产股票投资2,125,043,429.68753,267,674.75-2,878,311,104.43债券投资----合计2,125,043,429.68753,267,674.75-2,878,311,104.43(b)第二层次的公允价值计量对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于限售期间等情况时，本基金将相应进行估值方法的变更。根据估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。2015年，本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变更。对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息，本基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设参见本年度报告正文附注7.4.4.4和7.4.4.5。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2015年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。7.4.14.1.2其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资2,878,311,104.4385.33其中：股票2,878,311,104.4385.332固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--第26页共38页5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计434,578,498.6212.887其他各项资产60,230,579.431.798合计3,373,120,182.48100.008.2期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元占基金资产净值比例（％）代码行业类别公允价值A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业955,367,919.7528.64D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业123,549,086.223.70G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业1,108,801,059.7833.24J金融业--K房地产业95,819,812.302.87L租赁和商务服务业253,654,720.507.60M科学研究和技术服务业--N水利、和公共设施管理业13,162,742.940.39O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作109,397,345.133.28R文化、体育和娱乐业218,558,417.816.55S综合--合计2,878,311,104.4386.288.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元第27页共38页占基金资产净值序号股票代码股票名称数量（股）公允价值比例（％）1300036超图软件4,113,072177,602,448.965.322300324旋极信息3,481,890176,148,815.105.283002044美年健康3,866,997109,397,345.133.284002405四维图新2,486,50696,476,432.802.895000558莱茵体育3,459,19995,819,812.302.876002707众信旅游1,696,61789,275,986.542.687600358国旅联合4,911,17483,489,958.002.508300059东方财富1,505,60078,336,368.002.359300188美亚柏科1,543,11878,236,082.602.3510002230科大讯飞2,053,21776,071,689.852.28注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于招商基金管理有限公司网站上的年度报告正文。8.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元占期末基金资产净值序号股票代码股票名称本期累计买入金额比例（％）1300059东方财富199,202,777.825.972002482广田股份189,779,712.575.693600584长电科技178,931,189.785.364300036超图软件174,002,902.435.225002465海格通信171,593,143.955.146300024机器人167,204,714.085.017002081金螳螂159,456,477.634.788002739万达院线157,438,885.864.729600986科达股份155,650,228.574.6710002044美年健康155,420,817.964.6611300133华策影视151,487,739.764.5412300017网宿科技146,250,852.194.3813002488金固股份143,059,666.634.2914300324旋极信息139,038,566.524.1715002572索菲亚138,148,305.814.1416002230科大讯飞129,693,078.033.8917600037歌华127,178,150.473.81第28页共38页18300166东方国信120,149,974.763.6019002215诺普信117,920,881.943.5320002462嘉事堂113,590,257.603.4121300049福瑞股份112,095,939.753.3622600867通化东宝110,249,005.153.3123300003乐普医疗106,085,783.983.1824002405四维图新105,879,314.653.1725300392腾信股份104,616,439.363.1426002707众信旅游104,417,530.853.1327002325洪涛股份102,530,738.343.0728300144宋城演艺100,327,429.873.0129002385大北农99,042,882.562.9730300369绿盟科技98,759,647.502.9631002152广电运通98,515,771.682.9532002123荣信股份98,189,232.512.9433300178腾邦国际97,669,051.042.9334000558莱茵体育97,481,539.462.9235002292奥飞动漫96,300,160.992.8936002271东方雨虹91,921,708.262.7637000555神州信息90,133,143.492.7038002049同方国芯87,679,936.492.6339002285世联行87,484,251.412.6240300347泰格医药87,318,128.422.6241600446金证股份85,193,006.102.5542002216三全食品85,038,919.412.5543600687刚泰控股84,653,475.432.5444600422昆药集团83,695,162.112.5145600661新南洋80,498,560.882.4146002751易尚展示79,781,204.782.3947002373千方科技78,664,984.692.3648000938紫光股份76,457,088.022.2949600358国旅联合76,002,585.942.2850002030达安基因75,736,331.472.2751300458全志科技75,310,156.482.2652300130新国都74,100,138.592.2253300350华鹏飞72,358,704.642.17第29页共38页54300302同有科技70,179,305.332.1055002470金正大70,122,670.642.1056000796凯撒旅游69,975,974.422.1057002609捷顺科技69,166,538.932.0758002644佛慈制药67,685,171.242.0359002137麦达数字67,215,998.762.0160300188美亚柏科67,074,549.012.0161002456欧菲光67,035,842.672.01注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元占期末基金资产净值序号股票代码股票名称本期累计卖出金额比例（％）1002482广田股份206,602,042.246.192600584长电科技168,827,671.675.063002572索菲亚161,696,009.894.854300017网宿科技157,825,784.514.735300024机器人154,690,310.264.646300133华策影视149,236,797.904.477002081金螳螂147,426,504.584.428002049同方国芯137,463,717.284.129600986科达股份129,912,320.563.8910002030达安基因124,340,874.983.7311600867通化东宝121,176,845.443.6312002465海格通信118,915,847.583.5613300049福瑞股份114,592,121.903.4414002152广电运通113,335,644.783.4015002385大北农113,276,305.473.4016600446金证股份110,225,020.933.3017000555神州信息110,059,793.293.3018002739万达院线109,041,738.693.2719600037歌华106,843,230.773.2020300059东方财富104,427,548.403.13第30页共38页21002325洪涛股份98,677,824.882.9622300003乐普医疗96,498,507.522.8923002292奥飞动漫96,368,963.492.8924002215诺普信96,288,574.782.8925300369绿盟科技94,337,580.042.8326300347泰格医药92,356,712.032.7727300364中文在线91,007,978.772.7328300178腾邦国际90,758,749.782.7229002462嘉事堂88,669,465.172.6630002271东方雨虹85,684,523.802.5731000938紫光股份85,660,176.312.5732002609捷顺科技83,398,278.922.5033300166东方国信80,665,023.762.4234600831广电网络79,210,081.842.3735000796凯撒旅游74,249,708.752.2336600661新南洋73,504,087.162.2037300457赢合科技69,677,316.562.0938300144宋城演艺67,779,168.412.0339600422昆药集团67,271,647.992.02注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额8,607,150,648.35卖出股票收入（成交）总额6,269,914,817.36注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。第31页共38页8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约。8.10.2本基金投资股指期货的投资政策本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货合约。8.11.3本期国债期货投资评价根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。第32页共38页8.12投资组合报告附注8.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。8.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出金3,332,018.152应收证券清算款53,866,086.423应收股利-4应收利息119,330.125应收申购款2,913,144.746其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计60,230,579.438.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元占基金资产净值比例序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值流通受限情况说明（%）1300036超图软件177,602,448.965.32重大事项2300324旋极信息176,148,815.105.28重大事项3002044美年健康109,397,345.133.28重大事项4002707众信旅游89,275,986.542.68重大事项9基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数户均持有的基持有人结构第33页共38页（户）金份额机构投资者个人投资者占总份额占总份额持有份额持有份额比例比例59,93751,181.20231,077,456.787.53%2,836,570,402.5992.47%9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理公司所有从业人员持51,891.420.0017%有本基金9.3期末基金管理人的从业人员持有本式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门0负责人持有本式基金本基金基金经理持有本式基金010式基金份额变动单位：份8,051,259,120.87基金合同生效日（2015年6月19日）基金份额总额基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额755,818,179.95减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额5,739,429,441.45基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份-额减少以-填列）本报告期期末基金份额总额3,067,647,859.37注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。11重大事件11.1基金份额持有会决议本报告期没有举行基金份额持有会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、根据本基金管理人2015年1月7日的公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会第34页共38页2015年第一次会议审议并通过，同意许小松先生离任公司总经理职务，全职担任招商财富资产管理有限公司董事长。公司总经理职务由董事长张光华先生代任。2、根据本基金管理人2015年3月12日公告，经招商基金第四届董事会2015年第三次会议审议通过，本基金管理人时任副总经理张国强因工作调动原因辞任，转而全职担任招商财富副董事长兼任招商资产（）董事，离任日期为2015年3月12日。3、根据本管理人2015年4月2日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第二次会议审议通过，同意聘任金旭为公司总经理。4、根据本基金管理人2015年4月18日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第四次会议审议通过，同意聘任欧志明先生为公司副总经理，不再担任督察长。在新任督察长到任之前，欧志明先生代理履行公司督察长职务，代理期限至新任督察长正式任职之日止。5、根据本基金管理人2015年6月25日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第五次会议审议通过，同意王晓东女士离任公司副总经理，全职担任招商财富资产管理有限公司相关职务。6、根据本基金管理人2015年7月9日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第六次会议审议通过，同意张光华先生离任董事长职务，并由总经理金旭女士代理履行公司第四届董事会董事长（代表人）职责，代理履行职责的期限至公司新任董事长（代表人）正式任职之日止。7、根据本基金管理人2015年7月10日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第五次会议审议通过，同意聘任钟文岳先生为副总经理。8、根据本基金管理人2015年8月5日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第七次会议审议通过，同意聘任沙骎先生为副总经理。9、根据本基金管理人2015年8月7日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第七次会议审议通过，同意聘任潘西里先生为督察长。10、根据本基金管理人2015年8月24日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第七次会议审议通过，同意选举李浩先生为董事长。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。第35页共38页11.4基金投资策略的改变本报告期本基金投资策略无改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期本基金聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为其审计机构,本报告所涵盖的审计期间为基金成立日（2015年6月19日）起至2015年12月31日止，本报告期应支付毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币50,000.00元。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元券商名称占当期股票占当期佣金备注数量成交金额佣金成交总额的比例总量的比例华泰证券33,014,210,299.2620.26%2,792,689.4120.36%新增光大证券11,799,573,694.7812.10%1,648,963.4812.02%新增招商证券21,718,610,070.6111.55%1,592,966.2211.61%新增国金证券11,377,321,879.919.26%1,253,914.249.14%新增中泰证券31,298,084,372.598.73%1,181,777.418.61%新增中信证券3913,225,296.456.14%850,487.356.20%新增国海证券1837,968,770.945.63%762,887.095.56%新增东莞证券1814,536,495.935.48%758,578.865.53%新增华福证券2663,270,621.434.46%617,705.104.50%新增国都证券1409,670,810.832.75%376,638.752.75%新增华鑫证券1350,999,708.462.36%326,887.692.38%新增中金公司1308,319,764.482.07%287,136.952.09%新增中投证券1297,300,241.712.00%272,854.871.99%新增中信建投3290,797,105.301.95%270,820.271.97%新增申万宏源3273,685,534.031.84%254,884.711.86%新增东北证券2224,032,691.871.51%203,959.571.49%新增民族证券1161,002,585.111.08%149,940.461.09%新增第36页共38页安信证券2124,253,077.060.84%115,716.470.84%新增高华证券1----新增国元证券1----新增西南证券3----新增东方证券1----新增广发证券2----新增万和证券1----新增华宝证券1----新增平安证券1----新增东吴证券1----新增民生证券1----新增万联证券2----新增天源证券1----新增信达证券1----新增兴业证券1----新增中邮证券1----新增东海证券2----新增浙商证券1----新增华融证券2----新增方正证券1----新增西部证券1----新增财富证券1----新增广州证券1----新增中山证券1----新增中银国际1----新增注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例华泰证券--2,500,000,000.005.89%--第37页共38页光大证券------招商证券--28,788,000,000.0067.85%--国金证券------中泰证券------中信证券------国海证券------东莞证券------华福证券------国都证券------华鑫证券------中金公司------中投证券--11,142,800,000.0026.26%--中信建投------申万宏源------东北证券------民族证券------安信证券------高华证券------国元证券------西南证券------东方证券------广发证券------万和证券------华宝证券------平安证券------东吴证券------民生证券------万联证券------天源证券------信达证券------兴业证券------中邮证券------东海证券------浙商证券------华融证券------方正证券------西部证券------第38页共38页财富证券------广州证券------中山证券------中银国际------招商基金管理有限公司2016年3月26日第39页共38页[查看PDF原文]

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